tailieunhanh - Bài giảng Toán kinh tế: Chương 5 - Nguyễn Phương

Bài giảng Toán kinh tế: Chương 5 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Bản chất của tự tương quan; Nguyên nhân của tự tương quan; Phát hiện tự tương quan; Khắc phục hiện tượng tự tương quan. Mời các bạn cùng tham khảo! | Chương 5 TỰ TƯƠNG QUAN Nguyễn Phương Bộ môn Toán kinh tế Đại học Ngân hàng TPHCM Email nguyenphuong0122@ Ngày 5 tháng 1 năm 2023 1 NỘI DUNG 1 Bản chất của tự tương quan 2 Hậu quả 3 Nguyên nhân của tự tương quan 4 Phát hiện tự tương quan 5 Khắc phục hiện tượng tự tương quan Phương pháp bình phương bé nhất tổng quát GLS - FGLS Phương pháp sai phân 2 Bản chất của tự tương quan Tự tương quan là sự tương quan giữa các sai số ngẫu nhiên được sắp xếp theo thứ tự thời gian trong số liệu chuỗi thời gian hoặc không gian trong số liệu chéo tức là cov ui uj 0. Trong chuỗi thời gian tự tương quan còn được gọi là tương quan chuỗi là tương quan trễ của một chuỗi đã cho với chính nó bị chậm lại bởi một số đơn vị thời gian cov ut ut s 0 với s là hằng số khác 0. 3 Bản chất của tự tương quan 4 Bản chất của tự tương quan Hiện tượng tự tương quan giữa các sai số ngẫu nhiên có thể sinh ra theo các lược đồ tự hồi quy bậc khác nhau Lược đồ tự hồi quy bậc 1 AR 1 ut ρut 1 εt εt là ồn trắng. Nếu ρ lt 1 thì chuỗi thời gian ut gọi là chuỗi dừng. Nếu ρ 1 thì chuỗi thời gian ut gọi là chuỗi không dừng. Nếu ρ gt 1 thì chuỗi thời gian ut gọi là chuỗi bùng nổ. Lược đồ tự hồi quy bậc p AR p ut ρ1 ut 1 ρ2 ut 2 . ρp ut p εt εt là ồn trắng. ρj hệ số tương quan có độ trễ j j 1 2 . p. 5 Hậu quả Hậu quả của tự tương quan Các ước lượng OLS vẫn là ước lượng tuyến tính không chệch nhưng không phải là ước lượng hiệu quả không phải là ước lượng không chệch tốt nhất. Phương sai các hệ số ước lượng thu được bằng phương pháp OLS là chệch. Kết luận từ bài toán xây dựng khoảng tin cậy là không đáng tin cậy. Kết luận từ bài toán kiểm định giả thuyết thống kê về các hệ số là không đáng tin cậy. 6 Nguyên nhân của tự tương quan Nguyên nhân của tự tương quan Yếu tố mùa vụ thường xuất hiện với các số liệu có tần suất nhỏ hơn 1 năm ví dụ tần suất tháng quý. . . Yếu tố xu thế thường xuất hiện với các số liệu có chiều dài chuỗi thời gian khá lớn. Hiện tượng mạng nhện Coweb phenomenon biến phụ thuộc bị ảnh hưởng .