tailieunhanh - Bài giảng Toán kinh tế: Chương 5 - Nguyễn Phương

Bài giảng Toán kinh tế: Chương 5 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Bản chất của tự tương quan; Nguyên nhân của tự tương quan; Phát hiện tự tương quan; Khắc phục hiện tượng tự tương quan. Mời các bạn cùng tham khảo! | Chương 5 TỰ TƯƠNG QUAN Nguyễn Phương Bộ môn Toán kinh tế Đại học Ngân hàng TPHCM Email nguyenphuong0122@ Ngày 5 tháng 1 năm 2023 1 NỘI DUNG 1 Bản chất của tự tương quan 2 Hậu quả 3 Nguyên nhân của tự tương quan 4 Phát hiện tự tương quan 5 Khắc phục hiện tượng tự tương quan Phương pháp bình phương bé nhất tổng quát GLS - FGLS Phương pháp sai phân 2 Bản chất của tự tương quan Tự tương quan là sự tương quan giữa các sai số ngẫu nhiên được sắp xếp theo thứ tự thời gian trong số liệu chuỗi thời gian hoặc không gian trong số liệu chéo tức là cov ui uj 0. Trong chuỗi thời gian tự tương quan còn được gọi là tương quan chuỗi là tương quan trễ của một chuỗi đã cho với chính nó bị chậm lại bởi một số đơn vị thời gian cov ut ut s 0 với s là hằng số khác 0. 3 Bản chất của tự tương quan 4 Bản chất của tự tương quan Hiện tượng tự tương quan giữa các sai số ngẫu nhiên có thể sinh ra theo các lược đồ tự hồi quy bậc khác nhau Lược đồ tự hồi quy bậc 1 AR 1 ut ρut 1 εt εt là ồn trắng. Nếu ρ lt 1 thì chuỗi thời gian ut gọi là chuỗi dừng. Nếu ρ 1 thì chuỗi thời gian ut gọi là chuỗi không dừng. Nếu ρ gt 1 thì chuỗi thời gian ut gọi là chuỗi bùng nổ. Lược đồ tự hồi quy bậc p AR p ut ρ1 ut 1 ρ2 ut 2 . ρp ut p εt εt là ồn trắng. ρj hệ số tương quan có độ trễ j j 1 2 . p. 5 Hậu quả Hậu quả của tự tương quan Các ước lượng OLS vẫn là ước lượng tuyến tính không chệch nhưng không phải là ước lượng hiệu quả không phải là ước lượng không chệch tốt nhất. Phương sai các hệ số ước lượng thu được bằng phương pháp OLS là chệch. Kết luận từ bài toán xây dựng khoảng tin cậy là không đáng tin cậy. Kết luận từ bài toán kiểm định giả thuyết thống kê về các hệ số là không đáng tin cậy. 6 Nguyên nhân của tự tương quan Nguyên nhân của tự tương quan Yếu tố mùa vụ thường xuất hiện với các số liệu có tần suất nhỏ hơn 1 năm ví dụ tần suất tháng quý. . . Yếu tố xu thế thường xuất hiện với các số liệu có chiều dài chuỗi thời gian khá lớn. Hiện tượng mạng nhện Coweb phenomenon biến phụ thuộc bị ảnh hưởng .

• Toán học
• Bài giảng Toán kinh tế
• Toán kinh tế
• Tự tương quan
• Phương pháp bình phương
• Phương pháp sai phân
• Nguyên nhân của tự tương quan
• Tài liệu Toán kinh tế
• Tham khảo Toán kinh tế
• Nghiên cứu Toán kinh tế
• Mô hình toán kinh tế
• Mô hình toán
• Phân tích mô hình toán kinh tế
• Phương pháp phân tích toán kinh tế
• Bài giảng Mô hình Toán kinh tế
• Cấu trúc mô hinh toán kinh tế
• Mô hình toán kinh tế phổ biến
• Mô hình giải tích phân tích kinh tế
• Phân tích kinh tế
• Phân tích kinh doanh
• Mô hình giải tích
• Công cụ toán
• Mô hình kinh tế
• bài tập toán kinh tế
• lý thuyết toán kinh tế
• Bài giảng Toán kinh tế 1
• Toán kinh tế 1
• Cấu trúc của môn học
• Kinh tế học
• Kinh tế lượng
• Mô hình giải tích nhiều biến
• Bài toán kinh tế
• Bài toán vận tải mở rộng
• Bài toán không cân bằng thu phát
• Bài toán lập kho hàng
• Bài toán vận tải có ô cấm
• Bài toán vận tải dạng max
• Toán ứng dụng
• Bài toán đối ngẫu
• Bài toán vận tải
• Bài toán quy hoạch tuyến tính
• Mô hình quản lý dự trữ
• Mô hình bài toán vận tải
• Thuật toán thế vị
• Giải bài toán vận tải
• Kinh tế đối ngoại
• Quan hệ kinh tế quốc tế
• Bài giảng Quan hệ kinh tế quốc tế
• Cán cân thanh toán quốc tế
• Cấu trúc cán cân thanh toán quốc tế
• Thâm hụt cán cân thanh toán
• Bài giảng Kinh tế học vĩ mô
• Kinh tế học vĩ mô
• Kinh tế vĩ mô của nền kinh tế mở
• Kinh tế vĩ mô
• Bài giảng Kinh tế học vĩ mô 1
• Kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế mở
• Tỉ giá hối đoái
• Chính sách kinh tế vĩ mô
• Bài giảng Quy hoạch tuyến tính
• Quy hoạch tuyến tính
• Ứng dụng mô hình toán kinh tế
• Toán tối ưu hóa
• Bài toán sản xuất
• Bài toán tiêu dùng
• Các phương tiện thanh toán quốc tế
• phương tiện thanh toán quốc tế
• bài giảng phương tiện thanh toán quốc tế
• tài liệu phương tiện thanh toán quốc tế
• nhập môn Kinh tế học Vi mô
• kinh tế vi mô
• kinh tế phát triển
• Mô hình hàm sản xuất
• Bài toán tối ưu trong kinh tế
• Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế
• Quản trị kinh doanh quốc tế
• Vấn đề chung về kinh doanh quốc tế
• Kinh doanh quốc tế
• Các lĩnh vực kinh doanh quốc tế
• Thanh toán trong kinh doanh quốc tế
• Tổ chức trong kinh doanh quốc tế
• Quản trị trong kinh doanh quốc tế
• Bài giảng Kinh tế học
• Phương pháp nghiên cứu kinh tế học
• Lý thuyết lựa chọn kinh tế tối ưu
• Hoạt động kinh tế