tailieunhanh - Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 7 - TS. Trịnh Thị Hường

Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 7 cung cấp cho người học những kiến thức như: Đa cộng tuyến và hậu quả của đa cộng tuyến; Phát hiện đa cộng tuyến; Biện pháp khắc phục đa cộng tuyến. Mời các bạn cùng tham khảo! | HỌC PHẦN KINH TẾ LƯỢNG CHƯƠNG 7 ĐA CỘNG TUYẾN Giảng viên . TRỊNH THỊ HƯỜNG Bộ môn Toán Email trinhthihuong@ Bài giảng có tham khảo của ThS. Nguyễn Thị Hiên NỘI DUNG CHÍNH Đa cộng tuyến và hậu quả của đa cộng tuyến Phát hiện đa cộng tuyến . Biện pháp khắc phục đa cộng tuyến Đa cộng tuyến và hậu quả Xét mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển nhiều biến 1 2 2 3 3 . . . Các giả thiết cơ bản của MHHQ nhiều biến Giả thiết 1. Các biến giải thích Xj j 2 là xác định Giả thiết 2. 0 2 Giả thiết 3. . 0 Giả thiết 4. Hạng ma trận X bằng k rank X k Giả thiết 5. 0 2 Đa cộng tuyến và hậu quả Xét mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển nhiều biến 1 2 2 3 3 . . . Đa cộng tuyến xảy ra khi giả thiết 4 bị vi phạm Giả thiết 4. Hạng ma trận X bằng k rank X k Tức là rank X lt k Đa cộng tuyến và hậu quả Bản chất của đa cộng tuyến Xét mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển nhiều biến 1 2 2 3 3 . . . Hiện tượng đa cộng tuyến hoàn hảo perfect multi-collinearity xảy ra giữa các biến giải thích X2 X3 . Xk nếu tồn tại 2 3 . k không đồng thời bằng 0 sao cho 2 2 3 3 . . . 0 Hiện tượng đa cộng tuyến không hoàn hảo imperfect multi-collinearity xảy ra giữa các biến giải thích X2 X3 . Xk nếu tồn tại 2 3 . k không đồng thời bằng 0 sao cho 2 2 3 3 . . . 0 trong đó vi là nhiễu ngẫu nhiên Trong thực tế thường xảy ra đa cộng tuyến không toàn phần hiếm khi xảy ra đa cộng tuyến toàn phần Hậu quả của đa cộng tuyến Trường hợp đa cộng tuyến toàn phần Không tính được các hệ số ước lượng và có độ lệch tiêu chuẩn vô hạn Hậu quả của đa cộng tuyến Trường hợp đa cộng tuyến không toàn phần Trong trường hợp này có thể xác định được các hệ số hồi quy mẫu nhưng không ổn định và dẫn đến 1. sẽ rất lớn. 2. Khoảng tin cậy của các hệ số rộng. 3. Tỷ số T mất ý nghĩa 4. Hệ số xác định bội R2 cao nhưng t nhỏ 5. Dấu của các hệ số của biến Xj có thể ngược với kỳ vọng. 6. Kết quả ước lượng thay đổi khá lớn dù chỉ có một sự thay đổi nhỏ trong mẫu. Phát hiện sự tồn tại đa cộng tuyến và .