tailieunhanh - Kinh tế lượng - Tự tương quan part 5

2. 3 Thủ tục lặp Cochrance – Orcutt để ước lượng Phương pháp này sử dụng các phần dư et đã được ước lượng để thu được thông tin về chưa biết. Ta xét phương pháp này dựa trên mô hình hai biến sau: yt = 1 + 1xt + ut () Giả sử ut được sinh ra từ phương trình AR(1): ut = ut – 1 + et () Các bước ước lượng được tiến hành như sau: Các bước ước lượng được tiến hành như sau: Bước 1: Ước lượng mô hình () bằng phương. | 2. 3 Thủ tục lặp Cochrance - Orcutt để ước lượng p Phương pháp này sử dụng các phần dư et đã được ước lưỢng để thu đưỢc thông tin về p chưa biết. Ta xét phương pháp này dựa trên mô hình hai biến sau --- yt 1 Mt Ut Giả sử ut được sinh ra từ phương trình AR 1 ut pUt -1 et M Các bước ước lượng p được tiến hành như Các bước ước lượng p được tiến hành như sau Bước 1 Ước lượng mô hình bằng phương pháp OLS và thu được các phần dư et. Bước 2 Sử dụng các phần dư để ước lượng hồi qui A jet pet - 1 vt Lưu ý đây là hồi quy qua gốc. Do et là ước lượng vững của ut thực nên ước lượng p có thể thay cho P thực. p Bước 3 sử dụng thu được từ để ước lượng phương trình sai phân tổng quát . Tức phương trình .p P P yt- yt-1 a1 1 - 01 xt- Xt -1 ut - ut 1 Hay yt a1 01 xt vt Bước 4 Vì chúng ta chưa biết trước rằng r thu được từ có phải là ước lượng tốt nhất của p hay không. Ta thế giá trị ước lượng của 0 1 và P1 thu được từ vào hồi qui gốc và thu được các phần dư mới et et yt - 1 Pi Xt Ước lượng phương trình hồi qui tương tự với . e. p e t- 1 Wt là ước lượng vòng 2 của p. Thủ tục này tiếp tục cho đến khi các ước lượng kế tiếp nhau của p khác nhau một hurnnn rôt nhn rhõnn hon nhn hn n