tailieunhanh - Kinh tế lượng - Tự tương quan part 4

Eij = (i, j =1, 2) Vậy qui tắc quyết định là: nếu giá trị của thống kê 2 tính được vượt quá giá trị tới hạn (với mức ý nghĩa ) thì ta có thể bác bỏ giả thuyết H0 về tính độc lập của các phần dư. Nếu xảy ra trường hợp trái lại thì ta chấp nhận giả thuyết H0. | Kiểm định 2 về tính độc lập của các phần dư Ejj là tân số lý thuyêt ở ô chứa Aij i J 1 RC n Ej i J 1 2 Vậy qui tắc quyêt định là nêu giá trị của thống kê X2 tính được vượt quá giá trị tới hạn với mức ý nghĩa a thì ta có thể bác bỏ giả thuyêt H0 về tính độc lập của các phân dư. Nêu xảy ra trường hợp trái lại thì ta chấp nhận giả thuyêt H0. Các biện pháp khắc phục Những việc cần làm khi phát hiện sự tự tương 1. Hãy xem xét xem hiện tượng này có phải là tự tương quan thuần túy pure autocorrelation hay là do xác định dạng mô hình sai. 2. Nếu là tự tương quan thuần túy ta dùng những cách chuyển đổi mô hình thích hợp. 3. Đối với mẫu lớn ta có thể dùng phương pháp Newey-West để thu thập . của các ước lượng OLS đã được điều chỉnh cho tự tương quan. 4. Trong một số trường hợp ta có thể tiếp tục dùng OlS. Các biện pháp khắc phục 1. Trường hợp đã biết cấu trúc của tự tương quan Phương pháp GLS Trong thực hành người ta thường giả sử rằng ut theo mô hình tự hồi qui bậc nhất nghĩa là Jut pUt-1 e Trong đó I pl 1 và et thoả mãn các giả định của phương pháp OLS. Giả sử là đúng thì vấn đề tương quan chuỗi có thể được giải quyết thoả đáng nếu hệ số tương quan p đã .