tailieunhanh - Kinh tế lượng - Tự tương quan part 2

Ước lượng tuyến tính không chệch tốt nhất khi có tự tương quan C và D là các nhân tố điều chỉnh, có thể được bỏ qua trong phân tích thực tế. không có thông tin bổ sung cần được xem xét và vì vậy cả hai hàm ước lượng GLS và OLS là như quả của việc sử dụng OLS khi có tự tương quan 1. Các ước lượng OLS vẫn là các ước lượng tuyến tính, không chệch, nhưng chúng không phải là ước lượng hiệu quả nữa. 2. Phương sai ước lượng được của các ước. | Ước lượng tuyến tính không chệch tốt nhất khi có tự tương quan C và D là các nhân tố điều chỉnh có thể được bỏ qua trong phân tích thực te. Khi p 0 không có thông tin bổ sung cần được xem xét và vĩ vậy cả hai hàm ước lượng GLS và OLS là như nhau. Hậu quả của việc sử dụng OLS khi có tự tương quan 1. Các ước lượng OLS vẫn là các ước lượng tuyến tính không chệch nhưng chúng không phải là ước lượng hiệu quả nữa. 2. Phương sai ước lượng được của các ước lượng OLS thường là chệch. Kiểm định t và F không còn tin cậy nữa. Ví dụ Giả sử hãy xem xét khoảng tin cậy 95 từ các ước lượng OLS AR 1 và GLS giả sử giá trị đúng của p2 0. Xem xét một giá trị ước lượng cụ thể của p2 chẳng hạn b2. Chúng ta chấp nhận giả thuyết H0 p2 0 nếu dùng khoảng tin cậy OlS nhưng bác bỏ H0 nếu dùng khoảng tin cậy .