tailieunhanh - Các yếu tố tác động đến rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

Nghiên cứu này đo lường ảnh hưởng của các yếu tố đến rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) Việt Nam (thông qua tỷ lệ khe hở thanh khoản – FGAPP) trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2020. Trên cơ sở thu thập dữ liệu và tính toán từ các báo cáo tài chính của 25 NHTMCP Việt Nam đồng thời thu thập dữ liệu các yếu tố vĩ mô như tốc độ tăng trưởng GDP và tỷ lệ lạm phát được thu thập từ trang web của Worldbank. Phương pháp ước lượng FGLS (Feasible Generalized Least Squares) được sử dụng để khắc phục các khuyết tật của mô hình FEM. | CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO THANH KHOẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM Trần Thục Ni ThS Nguyễn Phú Quốc TÓM TẮT Nghiên cứu này đo lường ảnh hưởng của các yếu tố đến rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại cổ phần NHTMCP Việt Nam thông qua tỷ lệ khe hở thanh khoản FGAPP trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2020. Trên cơ sở thu thập dữ liệu và tính toán từ các báo cáo tài chính của 25 NHTMCP Việt Nam đồng thời thu thập dữ liệu các yếu tố vĩ mô như tốc độ tăng trưởng GDP và tỷ lệ lạm phát được thu thập từ trang web của Worldbank. Phương pháp ước lượng FGLS Feasible Generalized Least Squares được sử dụng để khắc phục các khuyết tật của mô hình FEM. Kết quả nghiên cứu cho thấy có bốn yếu tố có tác động đến rủi ro thanh khoản RRTK của các NHTMCP Việt Nam bao gồm tỷ suất sinh lời TSSL trên tổng tài sản ROA tỷ lệ cho vay trên tổng tài sản LA tốc độ tăng trưởng GDP GDP và tỷ lệ lạm phát INF . Trong đó TSSL trên tổng tài sản ROA tỷ lệ cho vay trên tổng tài sản LA và tỷ lệ lạm phát INF có tác động thuận chiều đối với rủi ro thanh khoản còn tốc độ tăng trưởng GDP lại có tác động nghịch chiều đối với rủi ro thanh khoản của các NHTM Việt Nam. Các kết quả nghiên cứu đều phù hợp với kỳ vọng giả thuyết ban đầu và các nghiên cứu trước. Từ kết quả nghiên cứu bài viết đã đưa ra một số gợi ý chính sách nhằm giúp các NHTMCP Việt Nam quản trị rủi ro thanh khoản một cách hiệu quả hơn. Từ khóa Rủi ro thanh khoản khe hở thanh khoản ngân hàng thương mại các yếu tố. 1. GIỚI THIỆU Trong các hoạt động kinh doanh của mỗi ngân hàng thì ba mục tiêu an toàn sinh lợi thanh khoản là ba mục tiêu có mối quan hệ chặt chẽ với nhau mà quản trị ngân hàng đặt ra. Trong đó vấn đề thanh khoản là vô cùng quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của ngân hàng. Có thể nói rủi ro thanh khoản là vấn đề rất nhạy cảm trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Một ngân hàng bị mất khả năng thanh khoản sẽ nhanh chóng đi tới bờ vực phá sản và ảnh hưởng tới tính ổn định của toàn bộ hệ thống.