tailieunhanh - Bài giảng Kinh tế lượng: Phần 2 - Trường ĐH Tài chính Marketing

Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng Kinh tế lượng: Phần 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Một số vấn đề trong mô hình hồi quy; Phân tích đặc trưng và lựa chọn mô hình. Mời các bạn cùng tham khảo! | Bộ môn Toán Thống kê Bài giảng Kinh tế lượng Chương 5. MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG MÔ HÌNH HỒI QUY Chương này đề cập tới ba vấn đề thường xảy ra trong mô hình vi phạm giả thiết của phương pháp OLS Đa cộng tuyến phương sai nhiễu thay đổi tự tương quan của nhiễu. Đồng thời trong một chừng mực nào đó chỉ ra nguyên nhân phát hiện vấn đề và tìm cách khắc phục hạn chế những hậu quả không tốt của chúng. . Đa cộng tuyến . Khái niệm về đa cộng tuyến a. Xét mô hình hồi quy k biến 0 1 1 2 2 1 1 Giả thiết 4 của phương pháp OLS là ma trận 1 11 1 1 1 12 1 2 1 1 1 có hạng bằng k tức là k cột của ma trận này không phải là k véc tơ phụ thuộc tuyến tính. Khi các biến giải thích không tương quan với nhau mỗi biến chứa đựng những thông tin riêng về Y không liên quan đến các biến giải thích khác. Khi đó hệ số hồi quy riêng của mỗi biến giải thích cho biết ảnh hưởng của biến này đối với biến phụ thuộc khi các biến khác không đổi. Trong trường hợp này ta nói mô hình không có hiện tượng đa cộng tuyến. Ta nói mô hình có hiện tượng đa cộng tuyến multicollinearity nếu tồn tại các hằng số không đồng thời bằng 0 1 2 1 à ế ẫ ℎ ê ℎ 1 . 1 2 . 2 1 . 1 - Khi 0 thì hiện tượng đa cộng tuyến được gọi là đa cộng tuyến hoàn hảo perfect multicollinearity Khi đó rõ ràng giả thiết 4 nói trên bị vi phạm - Khi 0 thì hiện tượng đa cộng tuyến được gọi là đa cộng tuyến không hoàn hảo imperfect multicollinearity hay đơn giản là đa cộng tuyến. b. Nguyên nhân của hiện tượng đa cộng tuyến Những nguyên nhân chính là Khi các biến giải thích có mối quan hệ nhân quả cao tức là có những quan hệ ràng buộc. Chẳng hạn trong mô hình hồi quy của Y là lượng điện năng tiêu thụ theo các biến giải thích là thu nhập X1 diện tích nhà ở X2 thì sẽ xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến vì thu nhập cao thường kéo theo diện tích nhà ở lớn hơn. Khi các số liệu quá ít thì chúng vừa không đủ tính đại diện cho tổng thể lại không xác định được duy nhất các hệ số hồi quy. Chọn biến giải thích có độ biến thiên nhỏ. lt 84 gt Bộ môn Toán Thống .