tailieunhanh - Khóa luận tốt nghiệp: Những yếu tố tác động đến nợ xấu tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam

Mục tiêu của đề tài nghiên cứu là xác định được những yếu tố vĩ mô và vi mô có tác động đến nợ xấu tại các NHTM Việt Nam; đồng thời phân tích mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đó như thế nào. Và từ kết quả nghiên cứu, có thể đưa ra một số khuyến nghị nhằm giảm thiểu nợ xấu tại các NHTM Việt Nam. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN NGÂN HÀ NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỢ XẤU TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG MÃ SỐ 7340201 TP. HỒ CHÍ MINH NĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN NGÂN HÀ NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỢ XẤU TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG MÃ SỐ 7340201 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS. LÊ HÀ DIỄM CHI TP. HỒ CHÍ MINH NĂM 2018 i TÓM TẮT KHÓA LUẬN Khóa luận phân tích các yếu tố tác động đến tỷ lệ nợ xấu NPL tại các ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn 2007 2016. Phương pháp được sử dụng để ước lượng là phương pháp Bình phương tối thiểu tổng quát GLS và Mômen tổng quát GMM . Kết quả nghiên cứu đã cho thấy cả yếu tố vi mô của ngân hàng và yếu tố vĩ mô từ nền kinh tế đều có tác động đến tỷ lệ nợ xấu. Cụ thể tỷ lệ nợ xấu năm trước và tỷ lệ lạm phát có tương quan dương với nợ xấu ở hiện tại. Trong khi đó tỷ lệ vốn chủ sở hữu và tốc độ tăng trưởng GDP lại có tương quan âm đến nợ xấu. Ngoài ra mặc dù không có ý nghĩa thống kê nhưng các biến tỷ suất sinh lời và tăng trưởng tín dụng có mối tương quan với nợ xấu đúng theo chiều của kỳ vọng. Từ khóa Nợ xấu yếu tố vi mô yếu tố vĩ mô GLS GMM. ABSTRACT The thesis investigates the determinants that effect the non performing loan NPL of Vietnam commercial banks in the period of 2007 2016. The estimating methods using in this thesis are generalized least square GLS and generalized method of moments GMM . The thesis finds that both the bank specific and macroeconomic determinants have profound impact on NPL. In particular the NPLs in the past and the inflation rate have the positive correlation with the NPL at the present while the equity-to-asset ratio and the GDP growth are negatively correlated with NPL. Besides although the return on equity ROE and the .