Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Sức khỏe - Y tế
Văn bản luật
Nông Lâm Ngư
Kỹ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
Giới thiệu
Đăng ký
Đăng nhập
Tìm
Danh mục
Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Y tế sức khỏe
Văn bản luật
Nông lâm ngư
Kĩ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
Thông tin
Điều khoản sử dụng
Quy định bảo mật
Quy chế hoạt động
Chính sách bản quyền
Giới thiệu
Đăng ký
Đăng nhập
0
Trang chủ
Công Nghệ Thông Tin
Quản trị mạng
Thuật toán DCA cho một mô hình tối ưu danh mục đầu tư với ràng buộc về lực lượng
tailieunhanh - Thuật toán DCA cho một mô hình tối ưu danh mục đầu tư với ràng buộc về lực lượng
Bài viết trình bày việc xét một mô hình tối ưu danh mục đầu tư với độ đo rủi ro là giá trị rủi ro có điều kiện (CVaR). Trên thực tế khi tối ưu danh mục đầu tư thì số lượng tài sản cần có trong danh mục là ràng buộc rất quan trọng (về mặt toán học ta có thể gọi đây là các ràng buộc về lực lượng). Ràng buộc này giúp cho danh mục đầu tư được đa dạng và góp phần hạn chế rủi ro trong tương lai. | Kỷ yếu Hội nghị KHCN Quốc gia lần thứ XIII về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin FAIR Nha Trang ngày 8-9 10 2020 DOI THUẬT TOÁN DCA CHO MỘT MÔ HÌNH TỐI ƯU DANH MỤC ĐẦU TƯ VỚI RÀNG BUỘC VỀ LỰC LƯỢNG Trần Đức Quỳnh1 Nguyễn Thị Lụa2 1 Khoa Quốc tế Đại học Quốc gia Hà Nội 2 Viện Toán ứng dụng và Tin học Trường Đại học Bách khoa Hà Nội quynhtd@ TÓM TẮT Bài toán tối ưu danh mục đầu tư là bài toán xác định phương án đầu tư hiệu quả nhất mang về lợi nhuận cao nhất với mức rủi ro thấp nhất. Trong nghiên cứu này chúng tôi xét một mô hình tối ưu danh mục đầu tư với độ đo rủi ro là giá trị rủi ro có điều kiện CVaR . Trên thực tế khi tối ưu danh mục đầu tư thì số lượng tài sản cần có trong danh mục là ràng buộc rất quan trọng về mặt toán học ta có thể gọi đây là các ràng buộc về lực lượng . Ràng buộc này giúp cho danh mục đầu tư được đa dạng và góp phần hạn chế rủi ro trong tương lai. Do đó chúng tôi đề xuất mô hình tối ưu có xét đến các ràng buộc về lực lượng và độ đo rủi ro CVaR. Bài toán được mô hình hóa dưới dạng một bài toán tối ưu hỗn hợp nguyên với ràng buộc bậc hai lồi MIQCP . Đây là lớp bài toán tối ưu rời rạc nên khá khó để tìm được nghiệm tối ưu toàn cục. Do đó các tiếp cận địa phương cho lớp bài toán này là các nghiên cứu cần thiết để tăng tốc độ giải bài toán trong trường hợp số chiều lớn. Trong phương pháp tiếp cận của mình chúng tôi sử dụng kỹ thuật hàm phạt đưa bài toán về dạng một bài toán tối ưu DC difference of convex functions - hàm mục tiêu là hiệu hai hàm lồi rồi áp dụng thuật toán DCA thuật toán hiệu hai hàm lồi để giải bài toán thu được. Kết quả thu được trên các bộ dữ liệu thử nghiệm khác nhau cho thấy mặc dù là thuật toán địa phương nhưng DCA cho nghiệm rất gần nghiệm tối ưu toàn cục trong thời gian tính toán chấp nhận được. Từ khóa Thuật toán DCA danh mục đầu tư ràng buộc về lực lượng tối ưu hỗn hợp nguyên. I. GIỚI THIỆU Trong đầu tư để đưa ra quyết định đầu tư vào các tài sản các
Yến Trinh
479
8
pdf
Báo lỗi
Trùng lắp nội dung
Văn hóa đồi trụy
Phản động
Bản quyền
File lỗi
Khác
Upload
Tải xuống
đang nạp các trang xem trước
Bấm vào đây để xem trước nội dung
Tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Bài giảng Thuật toán và tư duy thuật toán
46
177
4
Bài giảng Thuật toán: Chương 2 - GV. Nguyễn Thanh Cẩm
65
152
0
Bài giảng Thuật toán: Chương 3 - GV. Nguyễn Thanh Cẩm
67
128
1
Bài giảng Thiết kế và đánh giá thuật toán: Phân tích thuật toán - TS. Lê Nguyên Khôi
29
173
2
Bài giảng Thuật toán: Chương 1 - GV. Nguyễn Thanh Cẩm
77
129
0
Bài giảng Thuật toán: Chương 4 - GV. Nguyễn Thanh Cẩm
42
156
0
Bài giảng Tin học 10 - Bài 4: Bài toán và thuật toán (Bùi Thanh Hoàn)
41
137
1
Ebook Cẩm nang thuật toán: Tập 1 - Robert Sedgewick
404
239
29
Ebook Cẩm nang thuật toán: Tập 2 - Robert Sedgewick
309
204
14
Ebook Một số vấn đề về thuật toán - Nguyễn Hữu Điền
233
155
4
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
Một Case Về Hematology (1)
8
461743
55
Giới thiệu :Lập trình mã nguồn mở
14
22091
54
Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh
13
10742
524
Câu hỏi và đáp án bài tập tình huống Quản trị học
14
9935
445
Phân tích và làm rõ ý kiến sau: “Bài thơ Tự tình II vừa nói lên bi kịch duyên phận vừa cho thấy khát vọng sống, khát vọng hạnh phúc của Hồ Xuân Hương”
3
9427
104
Ebook Facts and Figures – Basic reading practice: Phần 1 – Đặng Tuấn Anh (Dịch)
249
8136
1122
Tiểu luận: Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức
16
8136
421
Mẫu đơn thông tin ứng viên ngân hàng VIB
8
7820
2213
Đề tài: Dự án kinh doanh thời trang quần áo nữ
17
6508
247
Vật lý hạt cơ bản (1)
29
5680
81
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Quản trị mạng
Thuật toán DCA
Tối ưu hỗn hợp nguyên
Mô hình tối ưu danh mục đầu tư
Ràng buộc bậc hai lồi
Bài toán tối ưu DC
MÔ HÌNH PHÂN LỚP
FCM TRONG PHÂN ĐOẠN ẢNH
NGUYỄN TRỌNG PHÚC
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Phương pháp PCPDIP
Hệ thống điện AC DC
Bài toán tối ưu
Bài toán trong hệ thống điện
Hiệu chỉnh Mehrotra
Mạng AC DC 24 nút
BCQ tương ứng tập lồi
Bất phương trình lồi và tập lồi
Hệ bất phương trình lồi và tập lồi
Không gian vectơ tôpô Hausdorff
Luận văn Thạc sĩ
Luận văn Thạc sĩ Toán học
Toán ứng dụng
Bài toán quy hoạch DC
Bài toán phân cụm
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Getting StartED with Windows 7 phần 5
42
171
1
29-03-2024
Báo cáo nghiên cứu khoa học " KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BƯỚC ĐẦU VỀ THIÊN ĐỊCH CHÂN KHỚP TRÊN CÂY THANH TRÀ Ở THỪA THIÊN HUẾ "
7
164
0
29-03-2024
Lịch sử Đội TNTP Hồ Chí Minh - CHƯƠNG III VÂNG LỜI BÁC DẠY, LÀM NGHÌN VIỆC TỐT, CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC, THIẾU NIÊN SĂN SÀNG
45
129
0
29-03-2024
Giáo trình CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT - Chương 1
5
118
0
29-03-2024
báo cáo hóa học:" Endoscopic decompression for intraforaminal and extraforaminal nerve root compression"
7
98
0
29-03-2024
GIÁO TRÌNH MÁY ĐIỆN KHÍ CỤ ĐIỆN - PHẦN I MÁY ĐIỆN - CHƯƠNG 1
46
123
2
29-03-2024
GIÁO TRÌNH VI XỬ LÝ 1 - CHƯƠNG 5. LẬP TRÌNH CHO VI ĐIỀU KHIỂN 80C51
23
97
1
29-03-2024
Khơi nguồn cảm hứng học tập, tại sao không?
4
110
1
29-03-2024
Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " Introduction of the principles of GAP for citrus through implementation of citrus IPM using Farmer Field Schools "
12
84
0
29-03-2024
báo cáo hóa học:" Substitutions in the Reverse Transcriptase and Protease Genes of HIV-1 Subtype B in Untreated Individuals and Patients Treated With Antiretroviral Drugs"
6
89
0
29-03-2024
TÀI LIỆU HOT
Mẫu đơn thông tin ứng viên ngân hàng VIB
8
7820
2213
Ebook Chào con ba mẹ đã sẵn sàng
112
3652
1219
Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh - Mạch Quang Thắng (Dành cho bậc ĐH - Không chuyên ngành Lý luận chính trị)
152
5143
1175
Ebook Facts and Figures – Basic reading practice: Phần 1 – Đặng Tuấn Anh (Dịch)
249
8136
1122
Ebook Tuyển tập đề bài và bài văn nghị luận xã hội: Phần 1
62
5038
1084
Giáo trình Văn hóa kinh doanh - PGS.TS. Dương Thị Liễu
561
3408
638
Giáo trình Sinh lí học trẻ em: Phần 1 - TS Lê Thanh Vân
122
3621
524
Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh
13
10742
524
Giáo trình Pháp luật đại cương: Phần 1 - NXB ĐH Sư Phạm
274
3911
503
Bài tập nhóm quản lý dự án: Dự án xây dựng quán cafe
35
4027
470
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.