tailieunhanh - Ước lượng phần bù kỳ hạn trên thị trường trái phiếu Việt Nam

Nghiên cứu này nhằm ước lượng phần bù kỳ hạn của trái phiếu dựa trên mô hình GARCH-M bằng cách sử dụng dữ liệu trái phiếu chính phủ Việt Nam trong giai đoạn 2009 - 2019. Kết quả chỉ ra rằng, thứ nhất, kể từ năm 2012, phần bù kỳ hạn có xu hướng giảm dần, thậm chí là số âm trong những năm gần đây. Thứ hai, phần bù kỳ hạn trung bình tăng theo kỳ hạn. Mời các bạn cùng tham khảo! |

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.