tailieunhanh - Bài giảng Kinh tế lượng - ĐH Phạm Văn Đồng

Bài giảng Kinh tế lượng cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm cơ bản; Mô hình hồi quy hai biến; Ước lượng và kiểm định giả thiết; Hồi quy bội; Hồi quy với biến giả; Đa cộng tuyến; Phương sai của sai số thay đổi; Tự tương quan; Chọn mô hình và kiểm định việc chỉ định mô hình. | TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG KHOA KINH TẾ BÀI GIẢNG MÔN KINH TẾ LƯỢNG Dùng cho đào tạo tín chỉ - Bậc đại học Người biên soạn Nguyễn Mạnh Hiếu Năm 2020 MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT . ii CHƯƠNG 1 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN . 1 . Khái niệm kinh tế lượng . 1 . Phương pháp luận nghiên cứu . 1 . Phân tích hồi quy . 4 . Số liệu cho phân tích hồi quy . 11 . Hàm hồi quy tổng thể PRF . 13 . Sai số ngẫu nhiên . 17 . Hàm hồi quy mẫu . 19 CHƯƠNG 2 MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN. ƯỚC LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT . 21 . Phương pháp bình phương nhỏ nhất OLS . 21 . Các giả thiết cơ bản của phương pháp bình phương nhỏ nhất . 24 . Độ chính xác của các ước lượng bình phương nhỏ nhất . 25 . Hệ số R2 đo độ phù hợp của hàm hồi quy mẫu. 26 . Phân bố xác suất của yếu tố ngẫu nhiên . 28 . Khoảng tin cậy và kiểm định giả thiết về các hệ số hồi quy . 28 . Kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy . 39 . Phân tích hồi quy và dự báo . 40 Chương 3 HỒI QUY BỘI . 43 . Mô hình hồi quy 3 biến . 43 . Các giả thiết cơ bản của mô hình . 43 i . Ước lượng các tham số . 44 . Phương sai của các ước lượng . 46 . Mô hình hồi quy k biến. Phương pháp ma trận . 46 . Ước lượng các tham số của mô hình k biến . 48 . Ma trận hiệp phương sai của các ước lượng . 50 . Tính chất của các ước lượng bình phương nhỏ nhất . 50 . Hệ số xác định bội và hệ số xác định bội đã hiệu chỉnh . 51 . Ma trận tương quan . 52 . Hệ số tương quan riêng phần . 53 . Khoảng tin cậy và kiểm định giả thiết . 54 . Kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy . 55 . Hồi quy có điều kiện ràng buộc - Kiểm định thu hẹp hàm hồi quy . 55 . Dự báo . 59 . Một số dạng của hàm hồi quy. 60 Chương 4 HỒI QUY VỚI BIẾN GIẢ . 65 . Bản chất của biến giả . 65 . Lập biến giả . 66 . Mô hình hồi quy có chứa biến giả . 67 . Hồi quy tuyến tính từng khúc . 71 . So sánh 2 hồi quy . 73 Chương 5 ĐA CỘNG TUYẾN . 78 . Bản chất đa cộng tuyến . 78 . Ước lượng khi có đa cộng