tailieunhanh - Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Đánh giá xác suất vỡ nợ của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam

Bài nghiên cứu này thực hiện stress test để xem xét tác động vĩ mô lên rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam dựa trên phân tích viễn cảnh. Kết quả đã cho thấy rằng có sự tồn tại mối tương quan âm giữa tỷ lệ nợ xấu (NPL) và tăng trưởng GDP với độ trễ là hai quý. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - NGUYỄN HOÀNG THỤY BÍCH TRÂM ĐÁNH GIÁ XÁC SUẤT VỠ NỢ CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng Mã số LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS. NGUYỄN THỊ NGỌC TRANG TP. HỒ CHÍ MINH NĂM 2013 Mục lục Chương 1. Giới thiệu .2 Chương 2. Các nghiên cứu trước đây .4 Chương 3. Tổng quan về stress test .13 Khái niệm về stress test .13 Phân loại stress test .14 Quy trình thực hiện stress test .21 Xác định phạm vi phân tích . 21 Thiết kế các kịch bản kinh tế vĩ mô trong stress test . 23 Tích hợp các phân tích thị trường và rủi ro tín dụng. 24 Xây dựng khuôn khổ mô hình stress Các mô hình bảng cân đối kế toán . 29 Các mô hình giá trị có rủi ro VaR . 31 Chương 4. Dữ liệu nghiên cứu và lựa chọn các biến kinh tế vĩ mô .35 Chương 5. Phương pháp và kết quả nghiên cứu .41 Tổng quan về phương pháp luận .41 Mô hình vĩ mô xây dựng kịch Mô hình kinh tế vi mô .49 Ước tính giá trị tổn thất bằng mô hình CreditRisk .54 Chương 6. Kết luận .58 Tài liệu tham khảo .59 i Danh mục bảng biểu Bảng 1 Đặc điểm của các loại stress test .17 Bảng 2 Phân loại dưới dạng mô hình của các phương pháp stress test vĩ mô .28 Bảng 3 Các biến kinh tế vĩ mô được xem xét lựa chọn để xây dựng kịch bản .35 Bảng 4 Ma trận tương quan giữa các biến kinh tế vĩ mô và tỷ lệ nợ Bảng 5 Tóm tắt thống kê mô tả các biến trong mô hình xây dựng kịch bản .39 Bảng 6 Danh mục các ngân hàng thương mại trong mẫu .40 Bảng 7 Kiểm định tính dừng .42 Bảng 8 Kiểm định đồng liên kết .42 Bảng 9 Kiểm định các tiêu chuẩn lựa chọn độ trễ thích Bảng 10 Kết quả mô hình vĩ mô .44 Bảng 11 Kiểm định LM về tính tự tương quan của mô hình vĩ mô .46 Bảng 12 Kiểm định độ lệch Bảng 13 Kết quả ước lượng dữ liệu bảng .51 Bảng 14 Tóm tắt thống kê của NPL được mô phỏng qua các kịch bản .53 Bảng 15 Kết quả chạy Creditrisk xác định xác xuất vỡ nợ .55 .

• Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học
• Luận văn Thạc sĩ Kinh tế
• Tài chính ngân hàng
• Rủi ro tín dụng
• Ngân hàng thương mại
• Tỷ lệ nợ xấu
• Tăng trường GDP
• Ngân hàng thương mại
• Luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng
• Luận văn thạc sĩ
• Luận văn kinh tế quốc tế
• Đề tài hội nhập kinh tế Việt Nam
• Luận văn thạc sĩ kinh tế tài chính
• Luận văn kinh tế nông nghiệp
• Luận văn thạc sĩ nông nghiệp
• Luận văn phát triển kinh tế hộ
• Luận văn thạc sĩ kinh tế nông nghiệp
• Hội nhập kinh tế quốc tế
• Tập đoàn kinh tế
• Quản trị tập đoàn kinh tế
• Luận văn thạc sĩ kinh tế phát triển
• Hạn chế rủi ro kinh doanh xuất nhập khẩu
• Rủi ro kinh doanh xuất nhập khẩu
• Kinh doanh xuất nhập khẩu Việt Nam
• Doanh nghiệp vừa
• Doanh nghiệp nhỏ
• Kinh tế quốc tế
• Toàn cầu hoá
• Kinh tế thị trường
• Kinh tế Việt Nam
• Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh
• Xây dựng chiến lược Marketing
• Chiến lược Marketing
• Kinh doanh quốc tế
• Luận văn kinh doanh quốc tế
• Luận văn kinh doanh
• Luận văn kinh tế
• Hội nhập kinh tế
• Kinh tế nông thôn
• Chuyển dịch kinh tế
• Kinh tế phát triển
• Tóm tắt luận văn thạc sĩ kinh tế
• Hệ thống ngân hàng
• Kinh doanh ngân hàng
• Quản lý rủi ro
• Tóm tắt luận văn Thạc sĩ
• Kinh tế hộ nông dân
• Phát triển kinh tế hộ nông dân
• Phát triển kinh tế
• Kinh tế vận tải
• Vận tải quốc tế
• Giao nhận vận tải quốc tế
• Vận tải đường biển
• Dịch vụ vận tải
• Đội tàu buôn Việt Nam
• Rào cản thương mại
• Xuất khẩu Việt Nam
• Đề tài giao dịch chứng khoán
• Luận văn kinh tế tài chính
• Luận văn thạc sĩ ngân hàng
• Luận văn thạc sĩ kinh tế ngân hàng
• Quản lý kinh tế
• Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế
• Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
• Cơ cấu kinh tế
• Kinh tế công nghiệp
• Phát triển kinh tế tư nhân
• Kinh tế tư nhân
• Luận văn Thạc sĩ Kinh tế chính trị
• Kinh tế chính trị
• Mô hình tập đoàn tài chính
• Ngân hàng Việt Nam
• Xây dựng tập đoàn tài chính
• Chiến lược khách hàng
• Ngân hàng thương mại Việt Nam
• Luận văn nông nghiệp
• Luận văn kinh tế trang trại
• Phát triển kinh tế trang trại
• Kinh tế nông nghiệp
• Hoạt động tín dụng nông nghiệp
• Đề tài thanh toán quốc tế tại ngân hàng
• Đề tài kinh tế tài chính ngân hàng
• Đề tài quản trị rủi ro tín dụng
• Luận văn quản trị ngân hàng
• Kinh tế dịch vụ
• Dịch vụ tài chính
• Kinh tế trang trại
• Biện pháp pinh tế trang trại