tailieunhanh - Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Mối quan hệ giữa truyền dẫn tỷ giá và lạm phát - Phân tích chuỗi thời gian phi tuyến ở Việt Nam 1995 - 2012

Đề tài nghiên cứu nhằm tìm hiểu mức độ của hiệu ứng ERPT trước sự thay đổi của lạm phát trong nước qua các giai đoạn kinh tế Việt Nam; tìm hiểu mối quan hệ phi tuyến giữa ERPT và lạm phát ở Việt Nam thông qua lạm phát trong quá khứ. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH _ PHẠM THÀNH CHUNG MỐI QUAN HỆ GIỮA TRUYỀN DẪN TỶ GIÁ VÀ LẠM PHÁT PHÂN TÍCH CHUỖI THỜI GIAN PHI TUYẾN Ở VIỆT NAM 1995 2012 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp. Hồ Chí Minh - 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH _ PHẠM THÀNH CHUNG MỐI QUAN HỆ GIỮA TRUYỀN DẪN TỶ GIÁ VÀ LẠM PHÁT PHÂN TÍCH CHUỖI THỜI GIAN PHI TUYẾN Ở VIỆT NAM 1995 2012 Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng Mã số 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TRẦN NGỌC THƠ Tp. Hồ Chí Minh - 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan bài luận văn về đề tài Mối quan hệ giữa truyền dẫn tỷ giá và lạm phát - Phân tích chuỗi thời gian phi tuyến ở Việt Nam 1995 - 2012 là công trình nghiên cứu của bản thân dưới sự hướng dẫn của Trần Ngọc Thơ và chưa từng được công bố trước đây. Các trích dẫn trong luận văn đều được dẫn các nguồn trong phạm vi hiểu biết của tôi. Nguồn số liệu và kết quả thực nghiệm được thực hiện trung thực và chính xác. Tác giả Phạm Thành Chung MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH VẼ TÓM TẮT . 1 GIỚI THIỆU. 1 CHƯƠNG 1 CƠ CHẾ TRUYỀN DẪN CỦA TỶ GIÁ CÁC XU HƯỚNG NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY VỀ HIỆU ỨNG ERPT . 4 . LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM 1990 2012 . 4 . CHÍNH SÁCH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI Ở VIỆT NAM 1990 2012 . 6 . TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY VỀ ERPT. 9 CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 18 . NỀN TẢNG LÝ THUYẾT . 18 . Mô hình chuỗi thời gian phi tuyến STAR . 18 . Mô hình chuỗi thời gian phi tuyến cho các công ty nhập khẩu . 24 . MÔ HÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 34 CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU. 38 . DỮ LIỆU VÀ KIỂM TRA TÍNH TUYẾN TÍNH . 38 . MÔ HÌNH ESTAR . 44 . MÔ HÌNH DLSTAR ĐỐI XỨNG . 49 . MÔ HÌNH DLSTAR BẤT ĐỐI XỨNG . 53 . LỰA CHỌN MÔ HÌNH STAR . 58 CHƯƠNG 4 KẾT LUẬN . 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC A CHUỖI DỮ LIỆU CPI VÀ IMP 1995-2012 Ở VIỆT NAM PHỤ LỤC B CODE CHO MÔ HÌNH STAR TRÊN WINRATS PHỤ LỤC C KIỂM ĐỊNH KPSS