tailieunhanh - Kinh tế lượng - Đa cộng tuyến part 3

3. Sử dụng mô hình hồi qui phụ Hồi qui một biến giải thích X nào đó theo các biến còn lại. Tính R2 và F cho mỗi mô hình theo công thức: 2 R (n k) (1 R2 )(k 1) F= Kiểm định giả thuyết H0: R2 = 0, tức giả thuyết biến X tương ứng không tương quan tuyến tính với các biến còn lại. Nếu giả thuyết H0 được chấp nhận, thì không có cộng tuyến. 4. Sử dụng nhân tố phóng đại phương sai (VIF) Đối với hàm hồi qui có hai biến giải thích X2. | 3. Sử dụng mô hình hồi qui phụ Hồi qui một biến giải thích X nào đó theo ----------------- Tính R2 và F cho mỗi mô hình theo công thức R n - k F 1 - R2 k-1 Kiểm định giả thuyết H0 R2 0 tức giả thuyết biến X tương ứng không tương quan tuyến tính với các biến con lại. Nếu giả thuyết H0 được chấp nhận thì không có cộng tuyến. 4. Sử dụng nhân tố phóng đại phương sai VIF Đối với hàm hồi qui có hai biến giải thích X2 Ệvả X3 VIF được định nghĩa như sau VIF 1 - rị Khi có đa cộng tuyến. Khi r23 1 thì VIF tiến đến vô hạn. Nếu không có cộng tuyến giữa X2 và X3 thì VIF bằng 1. Kinh nghiệm nếu VIF của 1 biến vượt quá 10 điều này xảy ra nếu Rj2 0 9 thì biến này được coi là có cộng tuyến cao. Các biện pháp khắc phục 1. Sử dụng thông tin tiên nghiệm Dựa vào kinh nghiệm khi làm việc với các mô hình Ví dụ hàm sản xuất Cobb-Douglas L . AL a K t e _Qt là sản lượng sản phẩm được sản xuất ở thời kỳ t Lt là lao động ở thời kỳ t Kt là vốn ở thời kỳ t Ut là sai số ngẫu nhiên A a p là các tham số chúng ta cần ước .