tailieunhanh - Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: Nghiên cứu ứng dụng công cụ khai phá dữ liệu trong bài toán về giao dịch tỷ giá

Mục tiêu nghiên cứu chính của đề tài là đề xuất mô hình khai phá dữ liệu để dự báo xu hướng giao dịch của các cặp tiền tệ dựa trên các giao dịch quá khứ, làm tài liệu tham khảo cho học phần “khai phá dữ liệu tron kinh doanh”, và làm tài liệu học tập cho sinh viên chuyên ngành quản trị HTTT. | TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI BỘ MÔN TIN HỌC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƢỜNG NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG CỤ KHAI PHÁ DỮ LIỆU TRONG BÀI TOÁN VỀ GIAO DỊCH TỶ GIÁ Ngƣời thực hiện TS. Nguyễn Thị Thu Thủy HÀ NỘI 2018 MỤC LỤC MỤC LỤC . 2 DANH MỤC HÌNH VẼ . 3 CHƢƠNG 1 TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU. . 5 . Tính cấp thiết của đề tài. . 5 . Tổng quan vấn đề nghiên cứu. . 5 . Mục tiêu cụ thể đặt ra cần giải quyết trong đề tài. . 6 . Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu đề tài . 7 . Phƣơng pháp thực hiện đề tài. . 8 . Bố cục của đề tài. . 8 Chƣơng 2 TỔNG QUAN VỀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU VÀ BÀI TOÁN GIAO DỊCH NGOẠI HỐI . 10 Một số khái niệm cơ bản . 10 Các khái niệm về khai phá dữ liệu . 10 Các khái niệm liên quan đến giao dịch ngoại hối . 16 . Một số công cụ khai phá dữ liệu . 18 . Công cụ học có giám sát . 18 . Công cụ học không giám sát . 24 . Bài toán giao dịch ngoại hối . 25 CHƢƠNG 3 ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH KHAI PHÁ DỮ LIỆU TRONG BÀI TOÁN GIAO DỊCH TỶ GIÁ . 26 . Mô hình khai phá dữ liệu trong bài toán giao dịch tỷ giá . 26 Thu thập và xử lý dữ liệu . 27 . Thu thập và tiền xử lý dữ liệu . 27 . Phân chia tập huấn luyện . 28 . Kết quả thực nghiệm . 30 . Data . 30 . Sử dụng phƣơng pháp SVM . 32 . Sử dụng phƣơng pháp Cây quyết định J48 . 35 . Thảo luận . 41 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 43 Kết luận . 43 Một số kiến nghị. 43 2 DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1 Các lĩnh vực liên quan của khai phá dữ liệu. 11 Hình 2 Quy trình khai phá dữ liệu . 11 Hình 3 Cấp độ hỗ trợ việc ra quyết định kinh doanh và ngƣời thực hiện. . 14 Hình 4 Lịch hoạt động của các trung tâm giao dịch ngoại hối . 17 Hình 5 Mô hình của học giám sát . 20 Hình 6 Cây quyết định của tập dữ liệu huấn luyện ở Bảng 1 . 22 Hình 7 Ví dụ về mô hình SVM . 23 Hình 8 Mô hình học có giám sát khai phá dữ liệu của bài toán giao dịch tỷ giá. 26 Hình 9 Đồ thị hàm biến đổi giá trị thành . 28 Hình 10 Biến động của tỷ giá USD VND trong khoảng thời gian 1 năm . 30 Hình 11 Thống kê dữ .