tailieunhanh - Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Các yếu tố tác động đến sự đồng biến giữa các thị trường chứng khoán tiếp cận từ mô hình Spatial Econometrics

Kết quả của nghiên cứu có thể đóng góp thêm cho lý thuyết kinh tế tài chính quốc tế và các quyết định quản trị của các nhà quản trị đầu tư tài chính trong việc thực hiện việc phòng ngừa rủi ro, đa dạng hoá danh mục đầu tư cũng như quản lý vĩ mô thị trường chứng khoán. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH NGUYỄN NGỌC HIẾN CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ ĐỒNG BIẾN GIỮA CÁC THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN - TIẾP CẬN TỪ MÔ HÌNH SPATIAL ECONOMETRICS LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH - 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH NGUYỄN NGỌC HIẾN CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ ĐỒNG BIẾN GIỮA CÁC THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN - TIẾP CẬN TỪ MÔ HÌNH SPATIAL ECONOMETRICS Chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng Mã số 60340201 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC NGUYỄN THỊ NGỌC TRANG TP. HỒ CHÍ MINH - 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan - Đây là công trình nghiên cứu của tôi dưới sự hướng dẫn khoa học của Nguyễn Thị Ngọc Trang. - Số liệu kết quả của luận văn là trung thực và chưa từng ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. - Tôi chịu trách nhiệm về nghiên cứu của mình. Tp. HCM ngày 7 tháng 11 năm 2014 Tácgiả NguyễnNgọcHiến MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng biểu Danh mục hình vẽ biểu đồ TÓM TẮT .1 CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU .2 CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN LÝ . CÁC KHÁI NIỆM .4 . Biến động cùng hướng co-movement và lây lan contagion .4 . Cơ chế liên kết các quốc gia linkages .4 . TỔNG QUAN TÀI LIỆU .5 . Nghiên cứu bằng chứng về tồn tại lây lan contagion đồng biến co-movement giữa các thị trường chứng khoán .5 . Nghiên cứu thực nghiệm về các yếu tố quyết định đến tính đồng biến co-movement hay tính liên phụ thuộc interdependence dependence giữa các thị CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .12 . Mô hình phụ thuộc không gian spatial dependence cho dữ liệu chéo cross-sectional .12 . Khái niệm về phụ thuộc không gian và mô hình spatial econometrics 12 . Ma trận trọng số không gian- spatial weight matrix ma trận liền kề - contiguity matrix .14 . Kiểm định sự tồn tại của spatial autocorrelation hay spatial dependence Moran s I test .20 . Hiệu ứng lan toả trực tiếp gián tiếp direct indirect spillover .