tailieunhanh - Mô hình hóa dự báo giá cổ phiếu trong ngữ cảnh dữ liệu số chiều cao

Mục đích của bài viết này là trình bày việc mô hình hóa dự báo giá của một cổ phiếu nào đó theo tập tất cả các biến kinh tế - tài chính có ảnh hưởng đến sự biến động của giá cổ phiếu đó. Các biến này không hoàn toàn độc lập với nhau và số lượng các biến cũng như số lượng các quan sát theo mỗi biến nói chung là rất lớn. | Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ X về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin FAIR Đà Nẵng ngày 17-18 08 2017 DOI MÔ HÌNH HÓA DỰ BÁO GIÁ CỔ PHIẾU TRONG NGỮ CẢNH DỮ LIỆU SỐ CHIỀU CAO Đỗ Văn Thành Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Nguyễn Tất Thành dvthanh@ TÓM TẮT - Dự báo giá cổ phiếu luôn được quan tâm đặc biệt và luôn được xem là một trong những loại dự báo khó nhất trong lĩnh vực kinh tế - tài chính do tính dễ thay đổi và biến động khó lường của nó. Mục đích của bài báo này là trình bày việc mô hình hóa dự báo giá của một cổ phiếu nào đó theo tập tất cả các biến kinh tế - tài chính có ảnh hưởng đến sự biến động của giá cổ phiếu đó. Các biến này không hoàn toàn độc lập với nhau và số lượng các biến cũng như số lượng các quan sát theo mỗi biến nói chung là rất lớn. Phương pháp xây dựng mô hình dự báo giá cổ phiểu được đề xuất trong bài báo này sẽ sử dụng kết hợp kỹ thuật lựa chọn thuộc tính và học thuộc tính để chuyển tập dữ liệu số chiều cao về tập dữ liệu số chiều thấp nhưng cơ bản vẫn giữ được khá đầy đủ thông tin trong tập dữ liệu số chiều cao và bảo toàn được quan hệ giữa biến giá cổ phiếu với các biến kinh tế - tài chính khác nhiều như có thể. Bài báo cũng sử dụng mô hình trễ phân bố tự hồi quy để xây dựng mô hình dự báo trung bình của giá cổ phiếu và sử dụng một trong các mô hình thuộc họ các mô hình phương sai thay đổi điều kiện tự hồi quy để dự báo tính không chắc chắn của phương sai phần dư của mô hình dự báo. Kết quả dự báo bằng mô hình được xây dựng theo phương pháp được đề xuất cho thấy triển vọng tốt của phương pháp này và nó có thể được xem là hướng dẫn cụ thể cho việc thực hành mô hình hóa dự báo giá của các hàng hóa và dịch vụ khác. Từ khóa - dữ liệu số chiều cao giảm chiều dữ liệu giá cổ phiếu mô hình ARCH mô hình hóa dự báo tài chính. I. GIỚI THIỆU VẤN ĐỀ Dự báo thị trường chứng khoán gồm 2 nội dung quan trọng nhất là dự báo giá trị của chỉ số chứng khoán và giá của các cổ phiếu được niêm yết .