tailieunhanh - Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 8 - ThS. Trần Quang Cảnh

Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 8: Hiện tượng tự tương quan" cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất hiện tượng hiện tượng tự tương quan; hậu quả; cách phát hiện tự tương quan, cách khắc phục tự tương quan. Mời các bạn cùng tham khảo. | Bản chất CHƯƠNG 8 1. Tự tương quan là gì Là tương quan giữa các sai số ngẫu nhiên. HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN cov ui uj 0 i j Autocorrelation 701003- Tự tương quan 4 1 4 TỰ TƯƠNG QUAN Tự tương quan là gì Giả sử Yt 1 2Xt ut 1. Hiểu bản chất và hậu quả của AR p Tự tương quan bậc p tự tương quan ut 1ut-1 2ut-2 put-p vt MỤC TIÊU Quá trình tự hồi quy bậc p của các sai số 2. Biết cách phát hiện tự tương quan và biện pháp khắc phục ngẫu nhiên 2 701003- Tự tương quan 5 2 5 NỘI DUNG Bản chất 1 Bản chất hiện tượng hiện tượng tự tương quan Sự tương quan xảy ra đối với những quan sát theo không gian gọi là tự tương quan không 2 Hậu quả gian . Sự tương quan xảy ra đối với những quan sát 3 Cách phát hiện tự tương quan theo chuỗi thời gian gọi là tự tương quan thời gian . 4 Cách khắc phục tự tương quan 3 3 6 1 ui ei ui ei Ví dụ bỏ sót biến Mô hình đúng t t Yt 1 2 X 2t 3 X 3t 4 X 4t ut b ui ei a Với Y cầu thịt bò ui ei X2 giá thịt bò X3 thu nhập người tiêu dùng X4 giá thịt heo t t t thời gian c d ui ei Mô hình bỏ sót biến Yt 1 2 X 2t 3 X 3t vt vt 4 X 4t ut t e 10 Hình Một số dạng biến thiên của nhiễu theo thời gian 7 10 Nguyên nhân Hậu quả của tự Nguyên nhân khách quan tương quan Quán tính các chuỗi thời gian mang tính chu Áp dụng OLS thì sẽ có các hậu quả kỳ VD các chuỗi số liệu thời gian về GDP chỉ số giá sản lượng tỷ lệ thất nghiệp Các ước lượng không chệch nhưng không hiệu quả vì phương sai không nhỏ nhất Hiện tượng mạng nhện phản ứng của cung của nông sản đối với giá thường có một khoảng trễ Phương sai của các ước lượng là các ước lượng về thời gian chệch vì vậy các kiểm định t và F không còn QSt 1 2Pt-1 ut hiệu quả. Độ trễ tiêu dùng ở thời kỳ hiện tại phụ thuộc vào thu nhập và chi tiêu tiêu dùng ở thời kỳ trước đó Ct 1 2It 3Ct-1 ut 11 8 11 Nguyên nhân Hậu quả của tự Nguyên nhân chủ quan tương quan Hiệu chỉnh số liệu do việc làm trơn số liệu loại bỏ những quan sát gai góc . ˆ 2 là ước lượng chệch của σ2 Sai lệch do lập mô hình bỏ sót biến R2 của mẫu là ước