tailieunhanh - Đánh giá sự phù hợp của hệ thống phân ngành GICS và TRBC: Nghiên cứu thực nghiệm tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Nghiên cứu này nhằm đánh giá sự phù hợp của hai hệ thống phân ngành là GICS (Global Industry Classification Standard) và TRBC (Thomson Reuters Business Classification - TRBC) tại TTCK TP. HCM dựa trên phân tích tương quan SSL giữa các cổ phiếu trong cùng ngành và khác ngành. | Đánh giá sự phù hợp của hệ thống phân ngành GICS và TRBC Nghiên cứu thực nghiệm tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh Lê Khoa Huân và cộng sự. Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh 15 3 107-116 107 Đánh giá sự phù hợp của hệ thống phân ngành GICS và TRBC Nghiên cứu thực nghiệm tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh Lê Khoa Huân1 Trần Thị Ngọc Quỳnh2 và Lê Đình Nghi3 1 2 3 Trường Đại học Sài Gòn Tác giả liên hệ Email lekhoahuan@ THÔNG TIN TÓM TẮT DOI . Nghiên cứu này nhằm đánh giá sự phù hợp của hai hệ thống phân ngành là GICS Global Industry Classification Standard và TRBC Thomson Reuters Business Classification - TRBC tại TTCK TP. HCM dựa trên phân tích tương quan SSL giữa các cổ Ngày nhận 20 01 2020 phiếu trong cùng ngành và khác ngành. Sử dụng dữ liệu SSL từ Ngày nhận lại 02 03 2020 01 01 2014 đến 31 12 2017 đối với SSL theo tháng kết quả nghiên Duyệt đăng 05 03 2020 cứu chỉ ra trong cả hai hệ thống phân ngành GICS và TRBC sự khác biệt tương quan suất sinh lợi SSL trung bình giữa các cổ phiếu trong cùng ngành và khác ngành có ý nghĩa thống kê. Như Từ khóa vậy nếu xét dựa trên tiêu chí phân chia các cổ phiếu cùng ngành thành các nhóm đồng nhất cả hai hệ thống phân ngành TRBC và Nhóm đồng nhất GICS là phù hợp đối với TTCK TP. HCM. Phân ngành Suất sinh lợi ABSTRACT This study aims to assess the suitability of two industry classification schemes GICS Global Industry Classification Standard and TRBC Thomson Reuters Business Classification TRBC in Ho Chi Minh City Stock Exchange based on the analysis of average return correlations between within-industry and outside-industry stocks. Using monthly data from Jan 01 2014 to Keywords Dec 31 2017 in both GICS and TRBC classification schemes the Homogeneous group results show that there are significant differences between within- Industry classification industry and outside-industry correlations. Therefore both GICS Return and TRBC are .