tailieunhanh - Bài giảng Econometrics: Chương 3 - ThS. Vũ Thịnh Trường

Bài giảng "Econometrics - Chương 3: Hồi quy đa biến" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình hồi quy bội, mô hình hồi quy 3 biến, kiểm định mô hình, ứng dụng SPSS giải bài toán HQ bội. | Bài giảng Econometrics Chương 3 - ThS. Vũ Thịnh Trường DONG NAI TECHNOLOGY UNIVERSITY SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION ECONOMETRICS 3 credits Lecturer Vu Thinh Truong MBA Cellphone 01633 192 197 Email Chương 3 HỒI QUY ĐA BIẾN Simple Linear Regression Nội dung 1. Mô hình hồi quy bội 2. Mô hình hồi quy 3 biến 3. Kiểm định mô hình 4. Ứng dụng SPSS giải bài toán HQ bội ThS. Vũ Thịnh Trường 3 hình hồi quy bội yi ˆ1 ˆ 2 x2i ˆ 3 x3i . ˆ k xki i ThS. Vũ Thịnh Trường 4 II. Mô hình hồi quy 3 biến Mô hình hồi quy tổng thể PRF E Y X 2 X 3 1 2 X 2 3 X 3 Ý nghĩa PRF cho biết trung bình có điều kiện của Y với điều kiện đã biết các giá trị cố định của biến X2 và X3. Y biến phụ thuộc X2 và X3 biến độc lập β1 hệ số tự do β2 β3 hệ số hồi quy riêng 5 II. Mô hình hồi quy 3 biến Ý nghĩa hệ số hồi quy riêng cho biết ảnh hưởng của từng biến độc lập lên giá trị trung bình của biến phụ thuộc khi các biến còn lại được giữ không đổi. Mô hình hồi quy tổng thể ngẫu nhiên Yi 1 2 X 2 i 3 X 3i u i ui sai số ngẫu nhiên của tổng thể 6 Các giả thiết của mô hình 1. Giá trị trung bình của Ui bằng 0 E Ui X2i X3i 0 2. Phương sai của các Ui là không đổi Var Ui σ2 3. Không có hiện tượng tự tương quan giữa các Ui Cov Ui Uj 0 i j 4. Không có hiện tượng đa cộng tuyến giữa X2 và X3 có phân phối chuẩn Ui ̴ N 0 σ2 7 Hàm hồi quy mẫu Yˆi ˆ1 ˆ2 X 2 i ˆ3 X 3i ei sai số của mẫu ứng với quan sát thứ i ei Yi Yˆi Sử dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất để ước lượng các tham số ˆ1 ˆ2 ˆ3 8 Ước lượng các tham số 2 ˆ ˆ ˆ 2 Q e Yi 1 2 X 2i 3 X 3i min i dQ 2 Yi ˆ1 ˆ2 X 2i ˆ3 X 3i 0 d ˆ1 dQ 2 Yi ˆ1 ˆ2 X 2 i ˆ3 X 3i X 2 i 0 d ˆ2 dQ 2 Yi ˆ1 ˆ2 X 2 i ˆ3 X 3i X 3i 0 d ˆ3 9 Ước lượng các tham số yi x2 i x32i yi x3i x 2 i x3i ˆ2 2 2 2 x x 2i 3i x 2 i x3i 2 ˆ3 y x x y x x i 3i 2i i 2i 2i 3i x 2 2 2 x x x x 2i 3i 2i 3i ˆ1 Y ˆ2 X 2i ˆ3 X 3i xi X i X yi Yi Y 10 Phương sai của các ước lượng ˆ 1 X 22 x32i X 32 x22i 2 X 2 X 3 x2i x3i Var 1 2 2 2 2 n 2i 3i 2i 3i x x x x 2 Var ˆ2 3i x 2 2