tailieunhanh - Mô hình hồi quy logistic trong đo lường xác suất vỡ nợ khách hàng tín dụng cá nhân

Bài báo này ứng dụng hồi quy logistics để xây dựng một mô hình dự báo xác suất vỡ nợ của khách hàng tín dụng cá nhân và đánh giá tác động của các nhân tố đến xác suất này. | Mô hình hồi quy logistic trong đo lường xác suất vỡ nợ khách hàng tín dụng cá nhân Chuyên mục: Tài chính - Ngân hàng - TẠP CHÍ KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH SỐ 07 (2018) MÔ HÌNH HỒI QUY LOGISTIC TRONG ĐO LƢỜNG XÁC SUẤT VỠ NỢ KHÁCH HÀNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN Hoàng Thanh Hải1, Trần Đình Chúc2, Nguyễn Quỳnh Hoa3 Tóm tắt Việc đánh giá rủi ro tín dụng là không thể bỏ qua trong hoạt động tín dụng của của các ngân hàng. Có nhiều nhân tố ảnh hưởng đến việc lượng hóa rủi ro tín dụng, trong đó xác suất vỡ nợ của khách hàng là yếu tố đầu tiên và rất quan trọng để ngân hàng đánh giá và ước lượng các nhân tố khác. Bài báo này ứng dụng hồi quy logistics để xây dựng một mô hình dự báo xác suất vỡ nợ của khách hàng tín dụng cá nhân và đánh giá tác động của các nhân tố đến xác suất này. Từ khóa: Rủi ro tín dụng, xác suất vỡ nợ, hồi quy logistic. A LOGISTIC REGRESSION MODEL FOR ESTIMATING THE PROBABILITY OF DEFAULT OF RETAIL CUSTOMERS Abstract In banks’credit activities, the assessment of credit risk is of paramout importance. Among a variety of factors used to quantify credit risk, the probability of default is the key one. In this paper, a logistic regression was employed to construct a model predicting the probability of default of credit card clients and evaluating regressors’ influences to this probability. Key words: credit risk, the probability of default, logistic regression. 1. Giới thiệu Xét biến phụ thuộc nhị phân ( nếu Để đưa ra quyết định cho một khách hàng khách hàng vỡ nợ, nếu ngược lại) và các có được vay hay không và với mức lãi suất là biến độc lập . Mô hình hồi quy bao nhiêu, các tổ chức tín dụng cần phải phân logistic có dạng: loại, xếp hạng tín dụng các khách hàng. Việc phân loại phụ thuộc vào xác suất mà khách hàng | không trả được nợ đúng hạn, xác suất này gọi là hay dưới dạng tương đương: xác suất vỡ nợ (probability of default). Không trả đúng hạn có thể là không trả gốc hoặc trả lãi đúng hạn hoặc cả hai [1].