tailieunhanh - Volatility modeling for forecasting stock index with fixed parameter distributional assumptionVolatility modeling for forecasting stock index with fixed parameter distributional assumption

The aim of this paper is to empirically investigate the in sample and out of sample forecasting performance of several GARCH-type models such as GARCH, EGARCH and APARCH model with Gaussian, student-t, Generalized error distribution (GED), student-t with fixed DOF 10 and GED with fixed parameter distributional assumption in case of Colombo Stock Exchange (CSE), Sri Lanka. The daily All Share Price Index (ASPI) of CSE from January 02, 1998 to December 29, 2006 for a total number of 2150 observations is used for empirical analysis. We consider first 1950 observations for in sample estimation and last 200 observations for out of sample forecasting evaluation. | Volatility modeling for forecasting stock index with fixed parameter distributional assumptionVolatility modeling for forecasting stock index with fixed parameter distributional assumption

Bấm vào đây để xem trước nội dung
Tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN

An empirical analysis on Euro Hungarian forint exchange rate volatility using garch
11    96    0

Macroeconomic variables effect on US market volatility using MC-GARCH model
12    98    0

GARCH model and fat tails of the Chinese stock market returns - New evidences
7    130    2

Hedging effectiveness of applying constant and timevarying hedge ratios: Evidence from Taiwan stock index spot and futures
19    106    3

Does the choice of the multivariate GARCH model on volatility spillovers matter? Evidence from oil prices and stock markets in G7 countries
19    94    1

Accurate estimated model of volatility crude oil price
6    112    2

Relationship between inflation and inflation uncertainty: The case of serbia
13    75    0

The impact of January events on stock performance in the Egyptian stock market
9    77    0

Lecture Introductory Econometrics for Finance: Chapter 9 - Chris Brooks
85    90    0

The information spillover effects of international stock markets on the VN-index-an empirical study
11    103    0
TÀI LIỆU XEM NHIỀU

Một Case Về Hematology (1)

8    462352    61

Giới thiệu :Lập trình mã nguồn mở
14    26781    79

Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh
13    11377    543

Câu hỏi và đáp án bài tập tình huống Quản trị học
14    10570    468

Phân tích và làm rõ ý kiến sau: “Bài thơ Tự tình II vừa nói lên bi kịch duyên phận vừa cho thấy khát vọng sống, khát vọng hạnh phúc của Hồ Xuân Hương”
3    9856    108

Ebook Facts and Figures – Basic reading practice: Phần 1 – Đặng Tuấn Anh (Dịch)
249    8909    1161

Tiểu luận: Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức
16    8523    426

Mẫu đơn thông tin ứng viên ngân hàng VIB
8    8109    2279

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh - Mạch Quang Thắng (Dành cho bậc ĐH - Không chuyên ngành Lý luận chính trị)
152    7968    1823

Đề tài: Dự án kinh doanh thời trang quần áo nữ
17    7297    268
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG

BÀI GIẢNG Biến Đổi Năng Lượng Điện Cơ - TS. Hồ Phạm Huy

137    167    1    11-01-2025

Valve Selection Handbook - Fourth Edition
337    150    2    11-01-2025

Bệnh sán lá gan trên gia súc và cách phòng trị
3    170    1    11-01-2025

Phạm trù Chủ nghĩa cá nhân của tư tưởng phương Tây trong sự lý giải của Phan Khôi _1
9    138    0    11-01-2025

ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN: TIẾNG ANH - SỐ 3
4    137    1    11-01-2025

Sinh thái học nông nghiệp : Sinh thái học và sự phát triển Nông nghiệp part 8
8    142    0    11-01-2025

Neuromuscular Diseases A Practical Guideline - part 4
46    159    1    11-01-2025

English Grammar Tests-Elementary Level's archiveReal Life: Accessories and Clothing (1)
8    128    0    11-01-2025

Giáo trình hướng dẫn phân tích hệ thống xu pap xả trong động cơ đốt trong dưới tác dụng của nhiệt độ cao p5
5    125    6    11-01-2025

Đề thi Tiếng Anh lop 12 (2010-2011) Trần Hưng Đạo Mã đề: 001
19    113    0    11-01-2025
TÀI LIỆU HOT

Mẫu đơn thông tin ứng viên ngân hàng VIB
8    8109    2279

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh - Mạch Quang Thắng (Dành cho bậc ĐH - Không chuyên ngành Lý luận chính trị)
152    7968    1823

Ebook Chào con ba mẹ đã sẵn sàng
112    4440    1376

Ebook Tuyển tập đề bài và bài văn nghị luận xã hội: Phần 1
62    6374    1279

Ebook Facts and Figures – Basic reading practice: Phần 1 – Đặng Tuấn Anh (Dịch)
249    8909    1161

Giáo trình Văn hóa kinh doanh - PGS.TS. Dương Thị Liễu
561    3861    680

Giáo trình Sinh lí học trẻ em: Phần 1 - TS Lê Thanh Vân
122    3930    610

Giáo trình Pháp luật đại cương: Phần 1 - NXB ĐH Sư Phạm
274    4783    567

Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh
13    11377    543

Bài tập nhóm quản lý dự án: Dự án xây dựng quán cafe
35    4537    490