tailieunhanh - Cost of deposit insurance under capital forbearance: Basel I vs. II

The study derives the closed-form solution of the valuation of deposit insurance under forbearance for banks whose capital requirements are either solely based on the 1988 Basel Accord (BA) approach or the VaR-based approach. The study also demonstrates that the deposit insurance liability under BA rises monotonically with portfolio risk, but it is much less risk-sensitive under VaR. It implies that the VaR-based capital regulation is more stable in containing deposit insurance losses and failure probability than the BA capital regulation. | Cost of deposit insurance under capital forbearance: Basel I vs. II

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.