Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Sức khỏe - Y tế
Văn bản luật
Nông Lâm Ngư
Kỹ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
Giới thiệu
Đăng ký
Đăng nhập
Tìm
Danh mục
Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Y tế sức khỏe
Văn bản luật
Nông lâm ngư
Kĩ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
Thông tin
Điều khoản sử dụng
Quy định bảo mật
Quy chế hoạt động
Chính sách bản quyền
Giới thiệu
Đăng ký
Đăng nhập
0
Trang chủ
Tài Chính - Ngân Hàng
Tài chính doanh nghiệp
On the implementation of asymmetric Var models for managing and forecasting market risk
tailieunhanh - On the implementation of asymmetric Var models for managing and forecasting market risk
This paper investigates the implementation of asymmetric models and skewed distributions when managing market risk using the Value-at-Risk. The comparative analysis of the VaR estimations is executed by consideration of the time dynamics and the sequence of potential violation of the model. The findings of the paper suggest that the consideration of skewed distributions of time series and asymmetric volatility specification result to more accurate estimations of the VaR and hence provide the means for more efficient estimators of the potential losses that an institution is likely to exhibit. The importance of the paper lies on the fact that according to the regulative authorities financial institutions are supposed to adopt internally models for managing more efficiently market risk and this could be achieved by applying asymmetric models on both the volatility of their assets and on the distributions of the examined time series. | On the implementation of asymmetric Var models for managing and forecasting market risk
Quang Thái
106
16
pdf
Báo lỗi
Trùng lắp nội dung
Văn hóa đồi trụy
Phản động
Bản quyền
File lỗi
Khác
Upload
Tải xuống
đang nạp các trang xem trước
Bấm vào đây để xem trước nội dung
Tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Forecasting overnight interest rates volatility with asymmetric GARCH models
12
59
0
Estimating and forecasting west Africa stock market volatility using asymmetric Garch models
19
70
0
Oil price volatility models during Coronavirus crisis: Testing with appropriate models using further univariate garch and monte carlo simulation models
12
28
1
Estimating the VaR (Value-at-Risk) of Brazilian stock portfolios via garch family models and via monte carlo simulation
30
59
1
On the implementation of asymmetric Var models for managing and forecasting market risk
16
91
0
Lecture Introductory econometrics for finance – Chapter 9: Modelling volatility and correlation
100
45
0
Daily VaR forecasts with realized volatility and GARCH models
21
68
0
Lecture Introductory Econometrics for Finance: Chapter 9 - Chris Brooks
85
71
0
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
Một Case Về Hematology (1)
8
461829
55
Giới thiệu :Lập trình mã nguồn mở
14
22452
57
Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh
13
10842
529
Câu hỏi và đáp án bài tập tình huống Quản trị học
14
10016
445
Phân tích và làm rõ ý kiến sau: “Bài thơ Tự tình II vừa nói lên bi kịch duyên phận vừa cho thấy khát vọng sống, khát vọng hạnh phúc của Hồ Xuân Hương”
3
9470
104
Ebook Facts and Figures – Basic reading practice: Phần 1 – Đặng Tuấn Anh (Dịch)
249
8231
1124
Tiểu luận: Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức
16
8193
423
Mẫu đơn thông tin ứng viên ngân hàng VIB
8
7854
2219
Đề tài: Dự án kinh doanh thời trang quần áo nữ
17
6623
252
Vật lý hạt cơ bản (1)
29
5745
85
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Tài chính doanh nghiệp
GARCH models
Leverage effect
Asymmetric distribution
Asymmetric Var models
Forecasting market risk
Overnight interest rates volatility
Asymmetric garch models
Forecasting overnight interest rates volatility
Forecasting volatility models
Stock market volatility
Asymmetric variation
Market volatility
Oil returns conditional volatility
Coronavirus crisis
Univariate garch models
Mean equation
Variance equation
Monte carlo simulation
VaR (Value at Risk)
Brazilian stock portfolios via garch family models
Via monte carlo simulation
Normal distribution
Modelling volatility
Econometrics for Finance
Introductory Econometrics for Finance
Financial data
Financial modelling
Journa science
International journal of financial research
Value at Risk modelling
Warsaw Stock Exchange
Realized volatility
Regression model
Purpose of econometrics
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Bơm máy nén quạt trong công nghiệp part 8
20
195
2
16-04-2024
Khurana et al. Journal of Orthopaedic Surgery and Research 2010, 5:23
7
133
0
16-04-2024
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ
75
136
0
16-04-2024
GIÁO TRÌNH MÁY ĐIỆN KHÍ CỤ ĐIỆN - PHẦN I MÁY ĐIỆN - CHƯƠNG 1
46
128
2
16-04-2024
Fecal Incontinence Diagnosis and Treatment - part 8
35
99
0
16-04-2024
Mẫu bản tự khai lý lịch
2
117
0
16-04-2024
Truyện kiếm hiệp - Duy ngã độc tôn phần 5/7
1
89
0
16-04-2024
Giáo trình phân tích phương trình vi phân viết dưới dạng thuật toán đặc tính của hệ thống p1
5
101
0
16-04-2024
WORLD HEALTH STATISTICS 2006 - PART 5
10
105
0
16-04-2024
Thương hiệu sản phẩm làng nghề: Đã ít, lại thiếu tính cạnh tranh
5
113
0
16-04-2024
TÀI LIỆU HOT
Mẫu đơn thông tin ứng viên ngân hàng VIB
8
7854
2219
Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh - Mạch Quang Thắng (Dành cho bậc ĐH - Không chuyên ngành Lý luận chính trị)
152
5526
1309
Ebook Chào con ba mẹ đã sẵn sàng
112
3734
1226
Ebook Facts and Figures – Basic reading practice: Phần 1 – Đặng Tuấn Anh (Dịch)
249
8231
1124
Ebook Tuyển tập đề bài và bài văn nghị luận xã hội: Phần 1
62
5211
1120
Giáo trình Văn hóa kinh doanh - PGS.TS. Dương Thị Liễu
561
3456
641
Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh
13
10842
529
Giáo trình Sinh lí học trẻ em: Phần 1 - TS Lê Thanh Vân
122
3660
524
Giáo trình Pháp luật đại cương: Phần 1 - NXB ĐH Sư Phạm
274
4006
512
Bài tập nhóm quản lý dự án: Dự án xây dựng quán cafe
35
4083
477
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.
