Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Sức khỏe - Y tế
Văn bản luật
Nông Lâm Ngư
Kỹ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
Giới thiệu
Đăng ký
Đăng nhập
Tìm
Danh mục
Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Y tế sức khỏe
Văn bản luật
Nông lâm ngư
Kĩ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
Thông tin
Điều khoản sử dụng
Quy định bảo mật
Quy chế hoạt động
Chính sách bản quyền
Giới thiệu
Đăng ký
Đăng nhập
0
Trang chủ
Tài Chính - Ngân Hàng
Ngân hàng - Tín dụng
Extreme value theory with an application to bank failures through contagion
tailieunhanh - Extreme value theory with an application to bank failures through contagion
This study attempts to quantify the shocks to a banking network and analyze the transfer of shocks through the network. We consider two sources of shocks: external shocks due to market and macroeconomic factors which impact the entire banking system, and idiosyncratic shocks due to failure of a single bank. The external shocks we considered in this study are due to exchange rate shocks. An ARMA/GARCH model is used to extract . residuals for this purpose. The effect of external shocks will be estimated by using two methods: (i) bootstrap simulation of the time series of shocks that occurred to the banking system in the past, and (ii) using the extreme value theory (EVT) to model the tail part of the shocks. In the next step, the probability of the failure of banks in the system is studied by using the Monte Carlo simulation. We also introduce the importance sampling technique in the EVT modeling to increase the probability of failure in the simulation. We calibrate the model such that the network resembles the Canadian banking system. | Extreme value theory with an application to bank failures through contagion
Bảo Uyên
113
23
pdf
Báo lỗi
Trùng lắp nội dung
Văn hóa đồi trụy
Phản động
Bản quyền
File lỗi
Khác
Upload
Tải xuống
đang nạp các trang xem trước
Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
Tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Clustering and traveling waves in the Monte Carlo criticality simulation of decoupled and confined media
8
114
0
Ab initio calculation of intermolecular potentials and second virial coefficients for monte carlo simulation of dimer N2-N2
7
79
0
The adaptation method in the monte carlo simulation for computed tomography
7
124
0
Estimating the VaR (Value-at-Risk) of Brazilian stock portfolios via garch family models and via monte carlo simulation
30
84
2
Lecture Monte carlo simulations: Application to lattice models: Part II - TS. Ngô Văn Thanh
76
125
0
Ebook SAS® for Monte Carlo Studies: A guide for quantitative researchers – Part 1
99
1
1
Ebook SAS® for Monte Carlo Studies: A guide for quantitative researchers – Part 2
159
1
1
Monte carlo simulation on the phase transition of animal group: a q-state potts model
8
97
0
Monte carlo simulation on the phase transition of animal group
7
88
0
Monte Carlo simulation of vapor-liquid equilibria of liquid fluorine using new AB Intio intermolecular interaction potentials
5
105
0
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
Một Case Về Hematology (1)
8
462047
59
Giới thiệu :Lập trình mã nguồn mở
14
23681
73
Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh
13
11109
535
Câu hỏi và đáp án bài tập tình huống Quản trị học
14
10345
458
Phân tích và làm rõ ý kiến sau: “Bài thơ Tự tình II vừa nói lên bi kịch duyên phận vừa cho thấy khát vọng sống, khát vọng hạnh phúc của Hồ Xuân Hương”
3
9625
106
Ebook Facts and Figures – Basic reading practice: Phần 1 – Đặng Tuấn Anh (Dịch)
249
8606
1148
Tiểu luận: Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức
16
8355
423
Mẫu đơn thông tin ứng viên ngân hàng VIB
8
7929
2249
Đề tài: Dự án kinh doanh thời trang quần áo nữ
17
6972
260
Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh - Mạch Quang Thắng (Dành cho bậc ĐH - Không chuyên ngành Lý luận chính trị)
152
6656
1599
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Ngân hàng - Tín dụng
Monte carlo simulation
Extreme value theory
Importance sampling
Bank contagion
Bank failures through contagion
Nuclear engineering and technology
Clustering in the Monte Carlo criticality simulation
Traveling waves in the Monte Carlo criticality simulation
The Monte Carlo criticality simulation of decoupled and confined media
The start up phases of reactors
Tạp chí Khoa học
Ab initio calculation of intermolecular potentials
Second virial coefficients
Monte carlo simulation of dimer N2 N2
Gibbs Ensemble Monte Carlo simulation
Thermodynamics properties of vapor liquid equilibria
The adaptation method
The monte carlo simulation for computed tomography
High flux photons
Human like voxel phantom
VaR (Value at Risk)
Brazilian stock portfolios via garch family models
Via monte carlo simulation
Normal distribution
Monte carlo simulations
Lattice models
Lecture Monte carlo simulations
Monte carlo simulation methods
Boundary conditions
SAS for Monte Carlo Studies
Quantitative researchers
Generating univariate random numbers in SAS
Generating data
Generating data in monte carlo studies
Automating monte carlo simulations
Statistical techniques
Multivariate techniques
Communications in Physics
The phase transition of animal group
A q state potts model
Flocking and runaway behavior
The Monte Carlo simulation technique
The model of spin current
Long range Morse potential
Vapor liquid equilibria
AB initio potentials
AB Intio intermolecular interaction potentials
NEA Nuclear Data Sensitivity Tool
Half Monte Carlo method
Uncertainty propagation techniques
Total Monte Carlo sampling process
GMX detector
Monte Carlo
Hệ phổ kế gamma
Chương trình MCNP5
Study on determination of mass attenuation coefficient
Effective atomic number
Electron density of some materials
Monte carlo method
Monte Carlo simulation model
Adaptive Multilevel Splitting
Variance reduction techniques
Monte Carlo particle transport
Nuclear research reactor
Serpent 2 monte carlo code
Different reactor conditions
Generating multi group neutron cross sections
Dalat nuclear research reactor
Multi group neutron
3D reactor kinetics code
Thiosemicarbazone reagent
PM3 and MM+ calculation
Docking simulation
Conformation of thiosemicarbazone reagents
Mathematics
Physics
Scientific reports
scientific studies
natural sciences
Vietnam Journal of Science and Technology
Corrosion inhibition perfomance
Four natural thiazole derivatives
Quantum chemical and monte carlo simulation studies
Density functional theory
Electrolyte solution simulation
Primitive ion model
Finite size effect
Grand canonical Monte Carlo
System gets smaller
Comparison of knife edge for proton beam range verification
Multi slit camera for proton beam range verification
Camera and multi slit
Effects of collimator on imaging performance of Yttrium 90 Bremsstrahlung photons
Imaging performance of Yttrium 90 Bremsstrahlung photons
Primary to scatter ratios
Image uniformity with photon counting
Conventional scintillation single photon emission computed tomography system
Monte carlo simulation study
Photon Counting Detector
BMC Pediatrics
Traditional dosing
extended interval dosing
Determine gentamicin pharmacokinetics
Teaching probability
High school students
Probability problems
Practical experience
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Thương hiệu sản phẩm làng nghề: Đã ít, lại thiếu tính cạnh tranh
5
139
0
23-06-2024
Bảng màu theo chữ cái – V
11
117
1
23-06-2024
ĐỀ THI THỬ ĐH NĂM 2011 MÔN VẬT LÍ _ ĐỀ SỐ 101
7
119
0
23-06-2024
Color Atlas of Ophthamology
165
105
0
23-06-2024
ĐỀ ÔN TẬP THI ĐH & CĐ NĂM 2011 MÔN VẬT LÍ
6
112
0
23-06-2024
Sử dụng mô hình ARCH và GARCH để phân tích và dự báo về giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán
24
1040
0
23-06-2024
Báo cáo " Thực thi một số cam kết quốc tế của Việt Nam về biến đổi khí hậu "
9
129
0
23-06-2024
Valve Selection Handbook - Fourth Edition
337
114
0
23-06-2024
Báo cáo khoa học: X-ray crystallographic and enzymatic analyses of shikimate dehydrogenase from Staphylococcus epidermidis
15
111
0
23-06-2024
DSP for In-Vehicle and mobile systems
330
125
0
23-06-2024
TÀI LIỆU HOT
Mẫu đơn thông tin ứng viên ngân hàng VIB
8
7929
2249
Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh - Mạch Quang Thắng (Dành cho bậc ĐH - Không chuyên ngành Lý luận chính trị)
152
6656
1599
Ebook Chào con ba mẹ đã sẵn sàng
112
3990
1298
Ebook Tuyển tập đề bài và bài văn nghị luận xã hội: Phần 1
62
5660
1187
Ebook Facts and Figures – Basic reading practice: Phần 1 – Đặng Tuấn Anh (Dịch)
249
8606
1148
Giáo trình Văn hóa kinh doanh - PGS.TS. Dương Thị Liễu
561
3629
664
Giáo trình Sinh lí học trẻ em: Phần 1 - TS Lê Thanh Vân
122
3840
600
Giáo trình Pháp luật đại cương: Phần 1 - NXB ĐH Sư Phạm
274
4346
541
Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh
13
11109
535
Bài tập nhóm quản lý dự án: Dự án xây dựng quán cafe
35
4289
483