tailieunhanh - Forecasting stock return volatility: Evidence from the west African regional stock market

This paper compares the out-of-sample forecasting performance of the GARCH, EGARCH, and GJR-GARCH models across the Normal distribution, Student-t distribution, and Generalized Error Distribution (GED) in the regional stock market of the West African Economic and Monetary Union called the BRVM. The study uses weekly returns ranging from 4 January 1999 to 10 March 2005 for in-sample estimation of conditional variance models, and the period from 11 March 2005 to 29 July 2005 for out-of-sample forecasting. Using the RMSE and MAE as measures of forecasting accuracy, I find that the EGARCH model outperforms both the GARCH and the GJR-GARCH models under the Student-t distribution and the GED. | Forecasting stock return volatility: Evidence from the west African regional stock market

Bấm vào đây để xem trước nội dung
Tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Forecasting overnight interest rates volatility with asymmetric GARCH models
12    80    0

Estimating and forecasting west Africa stock market volatility using asymmetric Garch models
19    89    0

The forecasting performances of volatility models in emerging stock markets: Is a generalization really possible?
25    77    1

Oil price volatility models during Coronavirus crisis: Testing with appropriate models using further univariate garch and monte carlo simulation models
12    44    1

Forecasting stock return volatility: Evidence from the west African regional stock market
11    103    1

Financial Risk Forecasting
298    62    0

Quantitative Analysis in Financial Markets
379    64    0

Lecture Introductory econometrics for finance – Chapter 9: Modelling volatility and correlation
100    59    0

The relationship between international trade and exchange rate variability: A review study
5    22    1

Asset price volatility of listed companies in the Vietnam stock market
17    133    0
TÀI LIỆU XEM NHIỀU

Một Case Về Hematology (1)

8    462336    61

Giới thiệu :Lập trình mã nguồn mở
14    25915    79

Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh
13    11335    542

Câu hỏi và đáp án bài tập tình huống Quản trị học
14    10543    466

Phân tích và làm rõ ý kiến sau: “Bài thơ Tự tình II vừa nói lên bi kịch duyên phận vừa cho thấy khát vọng sống, khát vọng hạnh phúc của Hồ Xuân Hương”
3    9835    108

Ebook Facts and Figures – Basic reading practice: Phần 1 – Đặng Tuấn Anh (Dịch)
249    8885    1161

Tiểu luận: Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức
16    8499    426

Mẫu đơn thông tin ứng viên ngân hàng VIB
8    8098    2279

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh - Mạch Quang Thắng (Dành cho bậc ĐH - Không chuyên ngành Lý luận chính trị)
152    7709    1788

Đề tài: Dự án kinh doanh thời trang quần áo nữ
17    7240    268
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG

Giáo án mầm non chương trình đổi mới: Gia đình vui nhộn
4    391    3    23-12-2024

báo cáo hóa học:" Quality of data collection in a large HIV observational clinic database in sub-Saharan Africa: implications for clinical research and audit of care"
7    153    4    23-12-2024

IT Audit: EMC’s Journey to the Private Cloud
13    157    1    23-12-2024

5 thói quen ăn uống hủy hoại hàm răng đẹp
5    166    1    23-12-2024

Lập trình Java cơ bản : Luồng và xử lý file part 8
5    140    1    23-12-2024

Lịch sử Trung Quốc 5000 năm tập 3 part 2
54    148    1    23-12-2024

Báo cáo lâm nghiệp: "Assessment of the effects of below-zero temperatures on photosynthesis and chlorophyll a fluorescence in leaf discs of Eucalyptus globulu"
4    140    0    23-12-2024

Phạm trù Chủ nghĩa cá nhân của tư tưởng phương Tây trong sự lý giải của Phan Khôi _1
9    128    0    23-12-2024

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HSLS NƯỚC TIỂU

9    175    0    23-12-2024

Giáo trình môn cầu đường
26    135    2    23-12-2024
TÀI LIỆU HOT

Mẫu đơn thông tin ứng viên ngân hàng VIB
8    8098    2279

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh - Mạch Quang Thắng (Dành cho bậc ĐH - Không chuyên ngành Lý luận chính trị)
152    7709    1788

Ebook Chào con ba mẹ đã sẵn sàng
112    4406    1371

Ebook Tuyển tập đề bài và bài văn nghị luận xã hội: Phần 1
62    6273    1266

Ebook Facts and Figures – Basic reading practice: Phần 1 – Đặng Tuấn Anh (Dịch)
249    8885    1161

Giáo trình Văn hóa kinh doanh - PGS.TS. Dương Thị Liễu
561    3835    680

Giáo trình Sinh lí học trẻ em: Phần 1 - TS Lê Thanh Vân
122    3917    609

Giáo trình Pháp luật đại cương: Phần 1 - NXB ĐH Sư Phạm
274    4700    565

Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh
13    11335    542

Bài tập nhóm quản lý dự án: Dự án xây dựng quán cafe
35    4501    490