tailieunhanh - Using principal components analysis to model interest rate moves and measure delta exposure: A comprehensive breakdown of a Lebanese commercial bank’s portfolio

This paper quantifies exposure to all the possible ways the Lebanese yield curve changed since 2006. It studies the interest rate risk impact on a portfolio consisting of interest-rate depending assets belonging to a Lebanese commercial bank using principal components analysis or risk decomposition strategy. TBs monthly yields are used with five different maturities since 2006. Deltas for the portfolio are calculated using partial duration and the DV01. The first factor identified corresponds to a parallel shift in the yield curve and the second to a change of slope of the yield curve. Both factors account for 95% of the variance. Delta exposure calculations showed absence of hedging against these shifts. | Using principal components analysis to model interest rate moves and measure delta exposure: A comprehensive breakdown of a Lebanese commercial bank’s portfolio

Bấm vào đây để xem trước nội dung
Tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Ebook Interest rate risk modeling: The fixed income valuation course
430    10    1

Lecture Financial risks management - Topic 12: Measuring and managing interest rate risk with financial forwards, futures and swaps
41    112    0

Lecture Financial risks management - Topic 12: Measuring and managing interest rate risk with financial forwards, futures and swaps
41    113    0

Using principal components analysis to model interest rate moves and measure delta exposure: A comprehensive breakdown of a Lebanese commercial bank’s portfolio
8    113    0

Lecture Financial institutions, instruments and markets (4/e): Chapter 14 - Christopher Viney
54    98    0

Lecture Financial institutions, instruments and markets (7e): Chapter 14 – Viney, Phillips
49    114    0

Lecture Financial institutions, instruments and markets (7e): Chapter 14 – Viney, Phillips
49    79    0

Lecture Financial institutions, instruments and markets (7e): Chapter 14 – Viney, Phillips
49    99    0

Interest rate, risk taking behavior, and banking stability in emerging markets
11    152    1

Ebook Financial institutions markets and money (11th edition): Part 1
432    152    9
TÀI LIỆU XEM NHIỀU

Một Case Về Hematology (1)

8    462285    61

Giới thiệu :Lập trình mã nguồn mở
14    24844    79

Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh
13    11281    542

Câu hỏi và đáp án bài tập tình huống Quản trị học
14    10508    466

Phân tích và làm rõ ý kiến sau: “Bài thơ Tự tình II vừa nói lên bi kịch duyên phận vừa cho thấy khát vọng sống, khát vọng hạnh phúc của Hồ Xuân Hương”
3    9785    108

Ebook Facts and Figures – Basic reading practice: Phần 1 – Đặng Tuấn Anh (Dịch)
249    8876    1160

Tiểu luận: Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức
16    8463    426

Mẫu đơn thông tin ứng viên ngân hàng VIB
8    8090    2279

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh - Mạch Quang Thắng (Dành cho bậc ĐH - Không chuyên ngành Lý luận chính trị)
152    7465    1763

Đề tài: Dự án kinh doanh thời trang quần áo nữ
17    7185    268
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG

Bảng màu theo chữ cái – V

11    153    2    23-11-2024

Báo cáo " Thẩm quyền quản lí nhà nước đối với hoạt động quảng cáo thực trạng và hướng hoàn thiện "
7    196    7    23-11-2024

Báo cáo nghiên cứu khoa học " NÂNG QUAN HỆ KINH TẾ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - TRUNG QUỐC LÊN TẦM CAO THỜI ĐẠI "
8    158    1    23-11-2024

Determini prounoun 1
6    132    0    23-11-2024

longman english 1
5    119    0    23-11-2024

CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG - CHƯƠNG 5 CƠ SỞ QUÁ TRÌNH XỬ LÝ SINH HỌC

1    132    0    23-11-2024

TỔNG HỢP SINH 10 - SINH HỌC TẾ BÀO BÀI 3,4,5
10    120    2    23-11-2024

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " KẾ HOẠCH THỐNG NHẤT GIỮA SẢN XUẤT, PHÂN PHỐI VÀ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM CÂY DƯA CHUỘT CẢI BẮP "
3    113    1    23-11-2024

Món ngon ngày lễ tết part 2
16    126    1    23-11-2024

Báo cáo y học: "Association between the TNFRII 196R allele and diagnosis of rheumatoid arthritis"
7    92    0    23-11-2024
TÀI LIỆU HOT

Mẫu đơn thông tin ứng viên ngân hàng VIB
8    8090    2279

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh - Mạch Quang Thắng (Dành cho bậc ĐH - Không chuyên ngành Lý luận chính trị)
152    7465    1763

Ebook Chào con ba mẹ đã sẵn sàng
112    4364    1369

Ebook Tuyển tập đề bài và bài văn nghị luận xã hội: Phần 1
62    6149    1258

Ebook Facts and Figures – Basic reading practice: Phần 1 – Đặng Tuấn Anh (Dịch)
249    8876    1160

Giáo trình Văn hóa kinh doanh - PGS.TS. Dương Thị Liễu
561    3786    680

Giáo trình Sinh lí học trẻ em: Phần 1 - TS Lê Thanh Vân
122    3909    609

Giáo trình Pháp luật đại cương: Phần 1 - NXB ĐH Sư Phạm
274    4614    562

Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh
13    11281    542

Bài tập nhóm quản lý dự án: Dự án xây dựng quán cafe
35    4447    490