tailieunhanh - Funding optimization for a bank integrating credit and liquidity risk

In this paper we apply two optimization frameworks to determine the optimal wholesale funding mix of a bank given uncertainty in both credit and liquidity risk. A stochastic linear programming method is used to find the optimal strategy to be maintained across all scenarios. A recursive learning method is developed to provide the bank with a trading signal to dynamically adjust the wholesale funding mix as the macroeconomic environment changes. The performance of the two methodologies is compared in the final section. | Funding optimization for a bank integrating credit and liquidity risk

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
Tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Funding optimization for a bank integrating credit and liquidity risk
28    133    0

Firm funding and investment under bank credit control policy: Evidence from China
34    56    2

An analysis into funding of crop loan schemes by DCC bank in Pune
10    70    1

Bank-specific determinants of commercial banks financial stability in Kenya
27    143    0

The impact of sovereign credit risk on bank funding conditions
52    80    0

European bank funding and deleveraging
1    59    0

Challenges to the Dual Banking System: The Funding of Bank Supervision
22    59    0

Capital market bank funding (Not such a) brave new world …
16    58    0

Lecture Patterns of entrepreneurship management (5th edition) - Chapter 8: Funding the venture – Part 2
36    89    0

The impact of income diversification on liquidity creation and financial performance of Vietnamese Commercial Banks
16    137    1
TÀI LIỆU XEM NHIỀU

Một Case Về Hematology (1)

8    462386    61

Giới thiệu :Lập trình mã nguồn mở
14    27348    79

Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh
13    11389    543

Câu hỏi và đáp án bài tập tình huống Quản trị học
14    10589    468

Phân tích và làm rõ ý kiến sau: “Bài thơ Tự tình II vừa nói lên bi kịch duyên phận vừa cho thấy khát vọng sống, khát vọng hạnh phúc của Hồ Xuân Hương”
3    9871    108

Ebook Facts and Figures – Basic reading practice: Phần 1 – Đặng Tuấn Anh (Dịch)
249    8914    1161

Tiểu luận: Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức
16    8539    426

Mẫu đơn thông tin ứng viên ngân hàng VIB
8    8114    2279

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh - Mạch Quang Thắng (Dành cho bậc ĐH - Không chuyên ngành Lý luận chính trị)
152    8079    1836

Đề tài: Dự án kinh doanh thời trang quần áo nữ
17    7326    268
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " Biofertiliser inoculant technology for the growth of rice in Vietnam: Developing technical infrastructure for quality assurance and village production for farmers "
12    153    2    24-01-2025

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " Field control of pest fruit flies in Vietnam "
14    196    4    24-01-2025

báo cáo hóa học:" Perceptions of rewards among volunteer caregivers of people living with AIDS working in faith-based organizations in South Africa: a qualitative study"
10    165    1    24-01-2025

Word Games with English 1
65    149    1    24-01-2025

Phạm trù Chủ nghĩa cá nhân của tư tưởng phương Tây trong sự lý giải của Phan Khôi _1
9    139    0    24-01-2025

SQL và PL/SQLCơ bản.Oracle cơ bản - SQL và PL/SQLMỤC LỤCMỤC LỤC ... CHƯƠNG
104    169    0    24-01-2025

Món ngon ngày lễ tết part 2
16    140    1    24-01-2025

BÀI LUYỆN THI TỐT NGHIỆP - TEST 10 MÔN:TIẾNG ANH

4    136    1    24-01-2025

Ai cũng cởi, chỉ một người không cởi
10    124    1    24-01-2025

Apple Help Programming Guide phần 4
10    130    0    24-01-2025
TÀI LIỆU HOT

Mẫu đơn thông tin ứng viên ngân hàng VIB
8    8114    2279

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh - Mạch Quang Thắng (Dành cho bậc ĐH - Không chuyên ngành Lý luận chính trị)
152    8079    1836

Ebook Chào con ba mẹ đã sẵn sàng
112    4475    1381

Ebook Tuyển tập đề bài và bài văn nghị luận xã hội: Phần 1
62    6464    1285

Ebook Facts and Figures – Basic reading practice: Phần 1 – Đặng Tuấn Anh (Dịch)
249    8914    1161

Giáo trình Văn hóa kinh doanh - PGS.TS. Dương Thị Liễu
561    3886    680

Giáo trình Sinh lí học trẻ em: Phần 1 - TS Lê Thanh Vân
122    3934    616

Giáo trình Pháp luật đại cương: Phần 1 - NXB ĐH Sư Phạm
274    4834    568

Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh
13    11389    543

Bài tập nhóm quản lý dự án: Dự án xây dựng quán cafe
35    4551    490