tailieunhanh - Đa dạng hóa và rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Nghiên cứu này phân tích ảnh hưởng của đa dạng hóa thu nhập và đa dạng hóa tài sản đến rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam dùng dữ liệu từ 24 ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam giai đoạn 2006-2015 áp dụng mô hình hiệu ứng cố định (FEM) và mô hình hiệu ứng ngẫu nhiên (REM). | Đa dạng hóa và rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ Tạp chí Khoa học và Kinh tế phát triển số 05 ĐA DẠNG HÓA VÀ RỦI RO CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Nguyễn Trần Trọng Vinh42 Tóm tắt: Nghiên cứu này phân tích ảnh hưởng của đa dạng hóa thu nhập và đa dạng hóa tài sản đến rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam dùng dữ liệu từ 24 ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam giai đoạn 2006-2015 áp dụng mô hình hiệu ứng cố định (FEM) và mô hình hiệu ứng ngẫu nhiên (REM). Kết quả cho thấy đa dạng hóa thu nhập có ảnh hưởng đến rủi ro ngân hàng, đa dạng hóa càng tăng càng góp phần làm gia tăng rủi ro ngân hàng. Đồng thời, khi rủi ro ngân hàng được đo lường bởi biến động tỷ suất sinh lợi trên vốn của (SDROE) và biến động tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản (SDROA) thì đa dạng hóa thu nhập không có bằng chứng ảnh hưởng đến rủi ro của ngân hàng. Bên cạnh đó, đa dạng hóa tài sản không có ảnh hưởng đến rủi ro ngân hàng. Ngoài ra, một số yếu tố khác như tỷ lệ cho vay ngân hàng, quy mô ngân hàng và chi phí hoạt động ngân hàng có ảnh hưởng đến rủi ro ngân hàng (rủi ro được đo lường bởi SDROE), nói cách khác tỷ lệ cho vay ngân hàng càng cao, quy mô ngân hàng càng lớn và chi phí hoạt động ngân hàng càng tăng càng làm gia tăng sự biến động của tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Từ khóa: Đa dạng hóa thu nhập, ngân hàng thương mại, rủi ro ngân hàng, tỷ suất sinh lợi, SDROE, SDROA Abstract: The study examined the impacts of bank income diversification and bank asset diversification on risks of Vietnamese commercial banks using data from 24 commercial stock banks in the period 2006-2015. Fixed effect and randomn effect models were used. Results showed that income diversification affect bank risks. Income diversification and asset diversification do not affect risks when bank risks are measured by standard deviation of Return on Equity (SDROE) and standard deviation of