tailieunhanh - Bài giảng Kinh tế lượng 1: Chương 2 - Bùi Dương Hải (2017)

Bài giảng "Kinh tế lượng 1 - Chương 2: Mô hình hồi quy bội" cung cấp cho người học các kiến thức: Sự cần thiết của hồi quy bội, phương pháp ước lượng OLS, sự phù hợp của hàm hồi quy, một số dạng mô hình hồi quy. . | Bài giảng Kinh tế lượng 1: Chương 2 - Bùi Dương Hải (2017) Chương 2. MÔ HÌNH HỒI QUY BỘI ▪ Đặt k là số hệ số có trong mô hình ▪ Mô hình có hệ số chặn thì số biến bằng k, số biến độc lập không kể hằng số bằng (k – 1) ▪ Với k = 2 là hồi quy đơn (single-regression) ▪ Với k 2: hai biến độc lập trở lên, gọi là hồi quy bội (multi-regression) hay hồi quy đa biến (multivariate regression) KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – 50 Chương 2. Mô hình hồi quy bội NỘI DUNG CHƯƠNG 2 ▪ . Sự cần thiết của hồi quy bội ▪ . Phương pháp ước lượng OLS ▪ . Sự phù hợp của hàm hồi quy ▪ . Một số dạng mô hình hồi quy KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – 51 Chương 2. Mô hình hồi quy bội . SỰ CẦN THIẾT CỦA HỒI QUY BỘI ▪ Hồi quy đơn: Y = β1 + β2X + u ▪ Nếu u có tương quan với X: ( , ) ≠ 0 thì X gọi là biến độc lập nội sinh. giả thiết 2 bị vi phạm các ước lượng là chệch. ▪ Yếu tố có tương quan với X trong u, giả sử là Z ▪ Z là biến độc lập mới, mô hình có dạng Y = β1 + β2X + β3Z + u KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – 52 Chương 2. Mô hình hồi quy bội . Sự cần thiết của hồi quy bội Vấn đề dạng hàm hồi quy ▪ Hồi quy đơn hạn chế về dạng hàm ▪ Hồi quy bội có dạng hàm β1 + β2X + β3X2 phù hợp hơn, dự báo tốt hơn ▪ Phong phú hơn trong β1 + β2X phân tích kinh tế KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – 53 Chương 2. Mô hình hồi quy bội . Sự cần thiết của hồi quy bội Mô hình hồi quy ba biến ▪ Biến Y phụ thuộc vào 2 biến độc lập X2, X3 Y = β1 + β2X2 + β3X3 + u ▪ PRF: E(Y | X2 , X3) = β1 + β2X2 + β3X3 ▪ SRF: = መ1 + መ2 2 + መ3 3 ▪ Nếu X2, X3 có quan hệ cộng tuyến: X3 = α1 + α2X2 thì Y = (β1 + α1β3) + (β2 + α2β3)X2 + u ▪ Mô hình ba biến chỉ đúng khi các biến độc lập không có quan hệ cộng tuyến KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – 54 Chương 2.