tailieunhanh - Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 3 - Phan Trung Hiếu

Bài giảng "Mở rộng mô hình hồi quy tuyến tính hai biến" cung cấp cho người học các kiến thức: Biên tế, hệ số co giãn, mô hình hồi quy qua gốc tọa độ, mô hình hồi quy Logarit, mô hình hồi quy bán Logarit,. nội dung chi tiết. | Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 3 - Phan Trung Hiếu 09/10/2018 Chương 3: KINH TẾ LƯỢNG MỞ RỘNG MÔ HÌNH HỒI QUY (ECONOMETRICS) TUYẾN TÍNH HAI BIẾN GV. Phan Trung Hiếu -Biên tế, hệ số co giãn 45 tiết -Mô hình hồi quy qua gốc tọa độ -Mô hình hồi quy Logarit -Mô hình hồi quy bán Logarit -Mô hình hồi quy nghịch đảo LOG LOG -So sánh hệ số xác định giữa các mô hình O O Ví dụ 1: Giả sử ta có mô hình hồi quy sau I. Biên tế (Marginal): Y = 4 + 0,6X, Cho Y = f(X), giá trị biên tế của Y theo X là trong đó Y: tiêu dùng (triệu đồng/tháng) và X: thu nhập Y (triệu đồng/tháng). M YX Tìm xu hướng tiêu dùng biên tế và nêu ý nghĩa của kết X quả đó. Y M YX . X (ΔY, ΔX: lượng thay đổi tuyệt đối của Y và của X). Giải Ý nghĩa: MYX cho biết khi biến độc lập X tăng 1 Xu hướng tiêu dùng biên tế: đơn vị thì biến phụ thuộc Y thay đổi bao nhiêu đơn M YX Y ( X ) 0, 6. vị. Ý nghĩa: Khi thu nhập hàng tháng .triệu đồng Khi ΔX 0 thì thì tiêu dùng hàng tháng . triệu đồng. M YX f ( X ) 3 4 Ví dụ 2: Với số liệu cho ở ví dụ 1 (Chương 2), tìm hệ II. Hệ số co giãn (Elasticity): số co giãn của tiêu dùng đối với thu nhập tại điểm Hệ số co giãn của Y theo X là Y / Y X ,Y . Giải EYX X X / X EYX f ( X ) Khi ΔX 0 thì Y X Ý nghĩa: Khi thu nhập hàng tuần thì mức chi EYX f ( X ) Y tiêu trung bình hàng tuần . Ý nghĩa: EYX cho biết khi biến độc lập X tăng 1% thì biến phụ thuộc Y thay đổi bao nhiêu %. 5 6 1 09/10/2018 -Đối với mô hình hồi quy qua gốc tọa độ, nếu áp dụng III. Mô hình hồi quy qua gốc tọa độ: công thức tính hệ số xác định Hàm hồi quy qua gốc tọa độ có dạng: RSS Tổng thể PRF Mẫu SRF R2 1 TSS E (Y | X i ) X i Y i X i thì R2 có thể âm nên không dùng R2 mà thay bằng Yi X i U i Yi X U i i R 2thoˆ X Y i i 2 Theo OLS, ta có: 2 2 n 2 X Y i i XY .