tailieunhanh - Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 9: Chọn mô hình và kiểm định chọn mô hình (2019)

Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 9: Chọn mô hình và kiểm định chọn mô hình" cung cấp cho người học các kiến thức: Chọn mô hình- Các sai lầm khi chọn mô hình, cách tiếp cận để lựa chọn mô hình, kiểm định việc chọn mô hình. . | Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 9: Chọn mô hình và kiểm định chọn mô hình (2019) CHƯƠNG 9 CHỌN MÔ HÌNH VÀ KIỂM ĐỊNH CHỌN MÔ HÌNH CHỌN MÔ HÌNH 1. Biết cách tiếp cận để lựa chọn mô hình MỤC TIÊU 2. Biết cách kiểm định việc chọn mô hình 2 NỘI DUNG 1 Chọn mô hình- Các sai lầm khi chọn mô hình 2 Cách tiếp cận để lựa chọn mô hình 3 Kiểm định việc chọn mô hình 4 3 Chọn mô hình và kiểm định chọn mô hình 1. Chọn mô hình - Tiết kiệm: Mô hình đơn giản nhưng phải chứa các biến chủ yếu ảnh hưởng đến biến phụ thuộc nhằm giải thích bản chất của vấn đề nghiên cứu. - Tính đồng nhất: Với một tập dữ liệu đã cho, các tham số ước lượng phải duy nhất. 2 -Tính thích hợp (R2): Mô hình có R2 ( hoặc R càng gần 1 được coi càng thích hợp. - Tính bền vững về mặt lý thuyết: mô hình phải phù hợp với lý thuyết nền tảng. - Khả năng dự báo cao 4 2. Các sai lầm khi chọn mô hình­ Hậu quả •Bỏ sót biến thích hợp: dẫn đến một số hậu quả như tham số ước lượng sẽ bị chệch và không vững. tin cậy và các kiểm định không chính xác. báo dựa trên mô hình sai sẽ không đáng tin cậy. 5 2. Các sai lầm khi chọn mô hình­ Hậu quả •Đưa vào mô hình những biến không phù hợp: các ước lượng thu được từ mô hình thừa biến không hiệu quả, khoảng tin cậy rộng. 6 2. Các sai lầm khi chọn mô hình­ Hậu quả •Lựa chọn mô hình không chính xác: lượng chệch các hệ số hồi quy, thậm chí dấu của hệ số hồi quy có thể sai. ít hệ số hồi quy ước lượng được có ý nghĩa thống kê không cao dư các quan sát lớn và biểu thị sự biến thiên có tính hệ thống. 7 Ví dụ • Về hàm chi phí của doanh nghiệp, dạng hàm đúng Yi = b1 + b2Xi + b3Xi2 + b4Xi3 + u1i • Bỏ sót biến quan trọng (Xi3): Yi = a1 + a2Xi + a3Xi2 + u2i • Đưa biến không liên quan vào mô hình (Xi4): Yi = l1 + l2Xi + l3Xi2 + l4Xi3 + l5Xi4 + u3i • Dạng hàm sai. lnY = g1 + g2Xi + g3Xi2 + g4Xi3 + u4i 8 Cách tiếp cận để lưa chọn mô hình 1. Xác định số