tailieunhanh - Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 8: Hiện tượng tự tương quan (2019)

Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 8: Hiện tượng tự tương quan" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể biết cách tiếp cận để lựa chọn mô hình, biết cách kiểm định việc chọn mô hình. Mời các bạn cùng thâm khảo nội dung chi tiết. | Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 8: Hiện tượng tự tương quan (2019) CHƯƠNG 8 HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN (Autocorrelation) TỰ TƯƠNG QUAN 1. Hiểu bản chất và hậu quả của tự tương quan MỤC TIÊU 2. Biết cách phát hiện tự tương quan và biện pháp khắc phục 2 NỘI DUNG 1 Bản chất hiện tượng hiện tượng tự tương quan 2 Hậu quả 3 Cách phát hiện tự tương quan 4 Cách khắc phục tự tương quan 3 Bản chất 1. Tự tương quan là gì ? Là tương quan giữa các sai số ngẫu nhiên. cov(ui, uj) 0 (i j) 701003- Tự tương quan 4 Tự tương quan là gì ? Giả sử Yt = 1 + 2 Xt + u t AR(p): Tự tương quan bậc p ut = 1ut-1 + 2ut-2 + + put-p + vt Quá trình tự hồi quy bậc p của các sai số ngẫu nhiên 701003- Tự tương quan 5 Bản chất • Sự tương quan xảy ra đối với những quan sát theo không gian gọi là “tự tương quan không gian”. • Sự tương quan xảy ra đối với những quan sát theo chuỗi thời gian gọi là “tự tương quan thời gian”. ui, ei ui, ei t t (b) (a) ui, ei ui, ei t t (c) (d) ui, ei t (e) Hình Một số dạng biến thiên của nhiễu theo thời gian Nguyên nhân Nguyên nhân khách quan: • Quán tính: các chuỗi thời gian mang tính chu kỳ, VD: các chuỗi số liệu thời gian về GDP, chỉ số giá, sản lượng, tỷ lệ thất nghiệp • Hiện tượng mạng nhện: phản ứng của cung của nông sản đối với giá thường có một khoảng trễ về thời gian: QSt = 1 + 2Pt-1 + ut • Độ trễ: tiêu dùng ở thời kỳ hiện tại phụ thuộc vào thu nhập và chi tiêu tiêu dùng ở thời kỳ trước đó: Ct = 1 + 2It + 3Ct-1 + ut Nguyên nhân Nguyên nhân chủ quan • Hiệu chỉnh số liệu: do việc “làm trơn” số liệu loại bỏ những quan sát “gai góc”. • Sai lệch do lập mô hình: bỏ sót biến, dạng hàm sai. • Phép nội suy và ngoại suy số liệu Ví dụ bỏ sót biến Mô hình đúng Yt 1 2 X 2t 3 X 3t 4 X 4t ut Với Y: cầu thịt bò X2: giá thịt bò X3: thu nhập người tiêu dùng X4: giá thịt heo t: thời gian Mô hình bỏ sót biến Yt 1 2 X 2t 3 X 3t vt .

• Kinh tế học
• Bài giảng Kinh tế lượng
• Kinh tế lượng
• Kinh tế học
• Hiện tượng tự tương quan
• Lựa chọn mô hình
• Kiểm định việc chọn mô hình
• Nhập môn Kinh tế lượng
• Lịch sử Kinh tế lượng
• Mô hình kinh tế lượng
• Số liệu cho kinh tế lượng
• Mối quan hệ trong kinh tế lượng
• Lý thuyết kinh tế lượng
• Số liệu kinh tế lượng
• Phương pháp luận của kinh tế lượng
• tài liệu kinh tế lượng
• giáo trình kinh tế lượng
• bài tập kinh tế lượng
• đề cương kinh tế lượng
• Kiến thức kinh tế lượng
• Lý thuyết về kinh tế lượng
• Kiến thức về kinh tế lượng
• Quy trình kinh tế lượng
• Xây dựng kinh tế lượng
• Bài giảng Giới thiệu về kinh tế lượng
• Giới thiệu về kinh tế lượng
• Tìm hiểu mô hình kinh tế lượng
• Tham khảo mô hình kinh tế lượng
• Phương pháp thảo luận của kinh tế lượng
• Nhà kinh tế lượng
• Dữ liệu nghiên cứu kinh tế lượng
• Phần mềm kinh tế lượng
• Xây dựng mô hình kinh tế lượng
• Mô hình toán kinh tế
• Phân tích kinh tế lượng
• Bài giảng Kinh tế lượng 1
• Kinh tế lượng 1
• Nghiên cứu kinh tế lượng
• Khái niệm kinh tế lượng
• Mô hình kinh tế thông thường
• học thuyết kinh tế
• bài giảng kinh tế chính trị
• kinh tế chính trị học
• sách kinh tế học
• tài liệu học đại học
• slide bài giảng
• kinh tế
• đại cương
• kinh tế vĩ mô
• Phân tích mô hình kinh tế lượng
• Knh tế lượng chính quy
• tổng quan về kinh tế lượng
• Nguyên lý kinh tế học
• Lý thuyết kinh tế
• Kinh tế lượng là gì
• Phương pháp luận kinh tế lượng
• Phân tích kinh tế
• Mô hình kinh tế lượng
• Toán kinh tế
• Lịch sử ra đời của kinh tế lượng