tailieunhanh - Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 8: Hiện tượng tự tương quan (2019)

Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 8: Hiện tượng tự tương quan" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể biết cách tiếp cận để lựa chọn mô hình, biết cách kiểm định việc chọn mô hình. Mời các bạn cùng thâm khảo nội dung chi tiết. | Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 8: Hiện tượng tự tương quan (2019) CHƯƠNG 8 HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN (Autocorrelation) TỰ TƯƠNG QUAN 1. Hiểu bản chất và hậu quả của tự tương quan MỤC TIÊU 2. Biết cách phát hiện tự tương quan và biện pháp khắc phục 2 NỘI DUNG 1 Bản chất hiện tượng hiện tượng tự tương quan 2 Hậu quả 3 Cách phát hiện tự tương quan 4 Cách khắc phục tự tương quan 3 Bản chất 1. Tự tương quan là gì ? Là tương quan giữa các sai số ngẫu nhiên. cov(ui, uj) 0 (i j) 701003- Tự tương quan 4 Tự tương quan là gì ? Giả sử Yt = 1 + 2 Xt + u t AR(p): Tự tương quan bậc p ut = 1ut-1 + 2ut-2 + + put-p + vt Quá trình tự hồi quy bậc p của các sai số ngẫu nhiên 701003- Tự tương quan 5 Bản chất • Sự tương quan xảy ra đối với những quan sát theo không gian gọi là “tự tương quan không gian”. • Sự tương quan xảy ra đối với những quan sát theo chuỗi thời gian gọi là “tự tương quan thời gian”. ui, ei ui, ei t t (b) (a) ui, ei ui, ei t t (c) (d) ui, ei t (e) Hình Một số dạng biến thiên của nhiễu theo thời gian Nguyên nhân Nguyên nhân khách quan: • Quán tính: các chuỗi thời gian mang tính chu kỳ, VD: các chuỗi số liệu thời gian về GDP, chỉ số giá, sản lượng, tỷ lệ thất nghiệp • Hiện tượng mạng nhện: phản ứng của cung của nông sản đối với giá thường có một khoảng trễ về thời gian: QSt = 1 + 2Pt-1 + ut • Độ trễ: tiêu dùng ở thời kỳ hiện tại phụ thuộc vào thu nhập và chi tiêu tiêu dùng ở thời kỳ trước đó: Ct = 1 + 2It + 3Ct-1 + ut Nguyên nhân Nguyên nhân chủ quan • Hiệu chỉnh số liệu: do việc “làm trơn” số liệu loại bỏ những quan sát “gai góc”. • Sai lệch do lập mô hình: bỏ sót biến, dạng hàm sai. • Phép nội suy và ngoại suy số liệu Ví dụ bỏ sót biến Mô hình đúng Yt 1 2 X 2t 3 X 3t 4 X 4t ut Với Y: cầu thịt bò X2: giá thịt bò X3: thu nhập người tiêu dùng X4: giá thịt heo t: thời gian Mô hình bỏ sót biến Yt 1 2 X 2t 3 X 3t vt .