tailieunhanh - Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 2: Hồi quy đơn biến (2019)

Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 2: Hồi quy đơn biến" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình, phương pháp bình phương nhỏ nhất (OLS), khoảng tin cậy, kiểm định giả thiết. nội dung chi tiết. | Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 2: Hồi quy đơn biến (2019) CHƯƠNG 2 HỒI QUY ĐƠN BIẾN HỒI QUY ĐƠN BIẾN 1. Biết được phương pháp ước lượng bình phương nhỏ nhất để ước lượng hàm hồi quy tổng thể dựa trên số liệu MỤC mẫu TIÊU 2. Hiểu các cách kiểm định những giả thiết 3. Sử dụng mô hình hồi quy để dự báo 2 NỘI DUNG 1 Mô hình 2 Phương pháp bình phương nhỏ nhất (OLS) 3 Khoảng tin cậy 4 Kiểm định giả thiết 5 Ví dụ Ví dụ Cho số liệu về số lượng gạo bán (tấn) hàng tháng của 6 cửa hàng gạo. Nếu anh A mở một của hàng gạo thì dự báo lượng gạo bán hàng tháng. Cửa hàng Số lượng 1 10 2 6 3 9 4 5 5 4 6 2 4 Ví dụ • Nếu anh A muốn bán gạo mức giá 6 ngàn đ/kg thì dự báo số lượng gạo bán trong tháng. Cửa hàng Giá Số lượng 1 1 10 2 4 6 3 2 9 4 5 5 5 5 4 6 7 2 5 MÔ HÌNH Mô hình hồi quy tuyến tính hai biến (đơn biến) PRF dạng xác định • E(Y/Xi) = f(Xi)= β1 + β2Xi dạng ngẫu nhiên • Yi = E(Y/Xi) + Ui = β1 + β2Xi + Ui Yˆ ˆ ˆ SRF dạng i xác 1 định2Xi • YdạngYˆngẫuenhiênˆ ˆ X ei i i i 1 2 i 6 MÔ HÌNH Trong đó • ˆ : Ước lượng cho . 1 1 • ˆ : Ước lượng cho . 2 2 • Yˆi : Ước lượng cho E(Y/Xi) • Sử dụng phương pháp bình phươngˆ nhỏ ˆ nhất thông thường (OLS) để tìm 1 , 2 7 MÔ HÌNH Y SRF ˆ 2 PRF 2 1 ˆ 1 X Hình : Hệ số hồi quy trong hàm hồi quy PRF và SRF 8 PHƯƠNG PHÁP OLS Giả sử có n cặp quan sát (Xi, Yi). Tìm giá trị Ŷi sao cho Ŷi gần giá trị Yi nhất, tức ei= |Yi - Ŷi| càng nhỏ càng tốt. Tuy nhiên, ei thường rất nhỏ và thậm chí bằng 0 vì chúng triệt tiêu lẫn nhau. Để tránh tình trạng này, ta dùng phương pháp bình phương nhỏ nhất ( Ordinary least squares OLS ). Với n cặp quan sát, muốn n n 2 ei2 Yi ˆ ˆ X min(*) 1 2 i i 1 i 1 9 PHƯƠNG PHÁP OLS Điều kiện (*) có nghĩa tổng bình phương các sai lệch giữa giá trị thực tế (Yi ) và giá trị tính theo Yˆi mẫu hàm hồi quy là nhỏ nhất. Bài toán thành tìm ˆ ˆ, sao cho f min 1 .