tailieunhanh - Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam

Nghiên cứu phân tích và đánh giá tác động của các yếu tố đến rủi ro thanh khoản của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2008 – 2017 bằng việc sử dụng khe hở tài trợ (FGAP) để đo lường rủi ro thanh khoản. | Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing số 51, 06/2019 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO THANH KHOẢN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM FACTORS AFFECT LIQUIDITY RISK OF THE VIETNAMESE BANKING SYSTEM Phan Thị Mỹ Hạnh1 Tống Lâm Vy2 Ngày nhận bài: 24/01/2019 Ngày chấp nhận đăng: 18/03/2019 Ngày đăng: 05/6/2019 Tóm tắt Nghiên cứu phân tích và đánh giá tác động của các yếu tố đến rủi ro thanh khoản của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2008 – 2017 bằng việc sử dụng khe hở tài trợ (FGAP) để đo lường rủi ro thanh khoản. Kết quả nghiên cứu cho thấy ngân hàng có quy mô càng lớn thì rủi ro thanh khoản càng giảm trong khi tỷ lệ vốn tự có trên tổng nguồn vốn, tỷ lệ cho vay trên tổng tài sản, và tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu càng cao thì rủi ro thanh khoản của ngân hàng sẽ càng tăng. Nghiên cứu cũng chỉ ra sự phụ thuộc các nguồn tài trợ bên ngoài làm gia tăng rủi ro thanh khoản của các ngân hàng. Bên cạnh đó, các yếu tố vĩ mô như tốc độ tăng trưởng kinh tế và khủng hoảng tài chính có tác động dương đến rủi ro thanh khoản. Từ kết quả này, nghiên cứu đã đề xuất một số giải pháp nhằm giúp các ngân hàng có thể hạn chế rủi ro thanh khoản, gia tăng sự ổn định của các ngân hàng Việt Nam. Từ khóa: Rủi ro thanh khoản, ngân hàng thương mại, khe hở tài trợ. Abstract The study analyses and examines the impacts of factors on the liquidity risk of the Vietnamese banking system over 2008 – 2017 period using financing gap (FGAP) to measure liquidity risk. The results of the study indicate that larger banks have lower risk liquidity whereas banks with higher equity to total capital ratio, loan to total asset ratio, and return on equity ratio encounter higher risk liquidity. Besides, some macroeconomic factors such as GDP growth and inflation have positive effects on risk liquidity of commercial banks. From these findings, the .