tailieunhanh - Luận án tiến sĩ Toán học: Nghiên cứu rủi ro tài chính trong tái bảo hiểm

Mục tiêu của luận án là xây dựng mô hình rủi ro rời rạc với sự tác động của tái bảo hiểm quota share và tái bảo hiểm excess of loss trong các trường hợp không lãi suất và có lãi suất. Xác định tỷ lệ chia sẻ tối ưu để cực tiểu xác suất thiệt hại liên kết; xây dựng các công thức tính chính xác cho xác suất thiệt hại liên kết của công ty bảo hiểm và tái bảo hiểm, công thức tính chính xác cho xác suất thiệt hại của từng công ty bảo hiểm; ước lượng cho xác suất thiệt hại trong mô hình có tái bảo hiểm. | Luận án tiến sĩ Toán học: Nghiên cứu rủi ro tài chính trong tái bảo hiểm BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI ——————————- NGUYỄN QUANG CHUNG NGHIÊN CỨU RỦI RO TÀI CHÍNH TRONG TÁI BẢO HIỂM LUẬN ÁN TIẾN SĨ TOÁN HỌC Hà Nội - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI ——————————- NGUYỄN QUANG CHUNG NGHIÊN CỨU RỦI RO TÀI CHÍNH TRONG TÁI BẢO HIỂM LUẬN ÁN TIẾN SĨ TOÁN HỌC Chuyên ngành: Lí thuyết Xác suất và Thống kê Toán học Mã ngành: 62460106 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: 1. PGS. TS. BÙI KHỞI ĐÀM 2. PGS. TS. TỐNG ĐÌNH QUỲ Hà Nội - 2018 MỤC LỤC MỤC LỤC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i LỜI CAM ĐOAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 LỜI CẢM ƠN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 MỘT SỐ KÝ HIỆU DÙNG TRONG LUẬN ÁN . . . . . . . . . . . . 3 MỞ ĐẦU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Chương 1. KIẾN THỨC CHUẨN BỊ 11 Một số quá trình ngẫu nhiên ứng dụng trong lý thuyết rủi ro . 11 Quá trình Markov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Martingale với tham số rời rạc . . . . . . . . . . . . . . 15 Một số mô hình rủi ro cổ điển . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Tái bảo hiểm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Tái bảo hiểm quota share . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Tái bảo hiểm stop\excess of loss . . . . . . . . . . . . . 26 Chương 2. XÁC SUẤT THIỆT HẠI LIÊN KẾT TRONG MÔ HÌNH RỦI RO VỚI TÁI BẢO HIỂM 32 Tối ưu cho xác suất thiệt hại liên kết . . . . . . . . . . . . . . 33 Công thức tính chính xác cho xác suất thiệt hại liên kết trong mô hình rủi ro với tái bảo hiểm quota share . . . . . . . . . . 36 Mô hình rủi ro không có lãi suất . . . . . . . . . . . . . 37 Mô hình rủi ro có lãi suất . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Công thức tính