tailieunhanh - Những thiếu sót của Basel I và nội dung cơ bản của Basel II

Uỷ ban Basel đóng vai trọng quan trọng trong việc chuẩn hoá hoạt động của ngân hàng trên toàn thế giới. Những thiếu sót của Basel I 1. Không phân biệt theo loại rủi ro * Một khoản nợ đối với tổ chức xếp hạng AA được coi như một khoản nợ đối với tổ chức xếp hạng B. * Một khoản nợ cho một ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ chỉ cần một lượng vốn bằng 1/5 khoản nợ cho General Electric (GE-một công ty xếp hạng AAA) → Việc giữ các tài sản có độ rủi ro thấp ít. | Những thiếu sót của Basel I và nội dung cơ bản của Basel II Uỷ ban Basel đóng vai trọng quan trọng trong việc chuẩn hoá a hoạt động của ngân hàng trên toàn thế giới. Những thiếu sót của Basel I 1. Không phân biệt theo loại rủi ro Một khoản nợ đối với tổ chức xếp hạng AA được coi như một khoản nợ đối với tổ chức xếp hạng B. Một khoản nợ cho một ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ chỉ cần một lượng vốn bằng 1 5 khoản nợ cho General Electric GE-một công ty xếp hạng AAA Việc giữ các tài sản có độ rủi ro thấp ít sinh lợi hơn tài sản có độ rủi ro cao. 2. Không có lợi ích từ việc đa dạng hóa Một khoản nợ riêng lẻ yêu cầu một lượng vốn giống như một danh mục đầu tư được đa dạng hóa với cùng một giá trị. Không có sự khác biệt nào giữa một khoản vay 100 và 100 khoản vay 1. 3. Cơ lợi có tính hệ thống 4. Không có yêu cầu vốn dự phòng rủi ro vận hành Nội dung cơ bản của Basel II Basel II bao gồm những khuyến nghị về luật và quy định ngành ngân hàng được ban hành bởi Uỷ ban Basel về giám sát ngân hàng Basel Committee on Banking Supervision - BCBS . Basel II sử dụng khái niệm ba trụ cột 1. Yêu cầu về vốn tối thiểu 2. Giám sát và 3. Quy luật thị trường - để nâng cao tính ổn định trong hệ thống tài chính. Trụ cột thứ I Trụ cột thứ I liên quan tới việc duy trì vốn bắt buộc. Lượng vốn duy trì được tính toán theo ba yếu tố rủi ro chính mà ngân hàng phải đối mặt rủi ro tín dụng rủi ro vận hành và rủi ro thị trường. Những loại rủi ro khác không được coi là có thể lượng hoá hoàn toàn ở bước này. Tỉ lệ CAR - Tỉ lệ McDonough Các cách tiếp cận tính toán yêu cầu về vốn o Rủi ro hệ thống o Rủi ro thị trường o Rủi ro tín dụng o Kỹ thuật làm giảm rủi ro tín dụng Kết quả QIS Trụ cột thứ II Trụ cột thứ II liên quan tới việc hoạch định chính sách ngân hàng cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách những công cụ tốt horn so với Basel I. Trụ cột này cũng cung cấp một khung giải pháp cho các rủi ro mà ngân hàng đối mặt như rủi ro hệ thống rủi ro chiến lược rủi ro danh tiếng rủi ro thanh khoản và rủi ro pháp lý mà