tailieunhanh - Tóm tắt luận án Tiến sĩ Toán học: Ứng dụng mô hình xích Markov và chuỗi thời gian mờ trong dự báo
Luận án với mục tiêu tập trung nghiên cứu hai vấn đề chính. Thứ nhất là mô hình hóa chuỗi thời gian bởi những trạng thái mà trong đó mỗi trạng thái là một phân phối xác xuất tất định (phân phối chuẩn). Dựa vào kết quả thực nghiệm để đánh giá sự phù hợp của mô hình. Thứ hai, kết hợp xích Markov và chuỗi thời gian mờ thành mô hình mới nhằm cải thiện độ chính xác của dự báo. Mở rộng mô hình với xích Markov bậc cao nhằm tương thích với những dữ liệu có tính chất thời vụ. | Tóm tắt luận án Tiến sĩ Toán học: Ứng dụng mô hình xích Markov và chuỗi thời gian mờ trong dự báo BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------------------------------- ĐÀO XUÂN KỲ ỨNG DỤNG MÔ HÌNH XÍCH MARKOV VÀ CHUỖI THỜI GIAN MỜ TRONG DỰ BÁO Chuyên ngành: Cơ sở Toán học cho Tin học Mã số: TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ TOÁN HỌC Hà Nội, 2017 Danh mục các công trình của tác giả [1] Dao Xuan Ky, Luc Tri Tuyen, Phạm Quoc Vuong, A combination of higher order markov model and fuzzy time series for stock market forecasting, Hội thảo lần thứ 19: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông, Hà Nội, pages 1–6, 2016. [2] Đào Xuân Kỳ, Lục Trí Tuyen, Phạm Quốc Vương, Thạch Thị Ninh, Mô hình markov-chuỗi thời gian mờ trong dự báo chứng khoán, Hội thảo lần thứ 18: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông, TP HCM, pages 119–124, 2015. [3] Dao Xuan Ky, Luc Tri Tuyen, A markov-fuzzy combination model for stock market forecasting, International Journal of Applied athematics and StatisticsTM, 55(3):109–121, 2016. [4] Dao Xuan Ky, Luc Tri Tuyen, A Higher order Markov model for time series forecasting, International Journal of Applied athematics and StatisticsTM, vol 57(3), 2018. [5] Lục Trí Tuyên, Nguyễn Văn Hùng, Thạch Thị Ninh, Phạm Quốc Vương, Nguyễn Minh Đức, Đào Xuân Kỳ, A normal-hidden markov model model in forecasting stock index, Journal of Computer Science and Cybernetics, 28(3):206–216, 2012. MỞ ĐẦU Bài toán dự báo chuỗi thời gian với đối tượng dự báo là biến ngẫu nhiên X thay đổi theo thời gian nhằm đạt được độ chính xác dự báo cao luôn là thách thức đối với các nhà khoa học không chỉ trong nước mà còn đối với các nhà khoa học trên thế giới. Bởi lẽ, giá trị của biến ngẫu nhiên này tại thời điểm t sinh ra một cách ngẫu nhiên và việc tìm một phân phối xác xuất phù hợp cho nó không phải
đang nạp các trang xem trước
