tailieunhanh - Master Thesis in Economics: Evaluation of Selected Value at Risk Approaches in Normal and Extreme Market Conditions

This thesis aimed to identify the approaches with the most academic impact and to explain them in greater detail. Hence, models of each category were chosen and compared. The non-parametric models were represented by the historical simulation, the parametric models by GARCH-type models (GARCH, RiskMetrics, IGARCH, FIGARCH, GJR, APARCH and EGARCH) and the semi-parametric models by the Monte Carlo simulation. The functional principle of each approach was explained, compared and contrasted.  Test for conditional and unconditional coverage were then applied to these models and revealed that models accounting for asymmetry and long memory predicted value-at-risk with sufficient accuracy. Basis for this were daily returns of the German CDAX from 2003 to 2013. To consult more Economic essay sample, please see at Bộ Luận Văn Thạc Sĩ Kinh tế | Master Thesis in Economics: Evaluation of Selected Value at Risk Approaches in Normal and Extreme Market Conditions

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
Tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Master Thesis in Economics: Customers' perception of service quality in the commercial banking sector of Nigeria
120    175    2

Master Thesis in Economics: The impact of the recession in ireland on training and development, a senior management perspective.
131    123    1

Master Thesis in Economics: Financial institutions have not assisted in the development and growth of small and medium scale industries in India
130    120    2

Master Thesis in Economics: An examination of fiscal contraction in an open economy with fiscal and monetary restrictions, the case of Ireland
165    110    1

Master Thesis in Economics: Barriers to highly skilled labour mobility in the European Union
67    143    1

Master Thesis in Economics: Can Ireland become a centre of centre of excellence for Islamic finance
100    125    1

Master Thesis in Economics: Change management in the office of the ombudsman
212    143    1

Master Thesis in Economics: Combining Part-Time Study & Employment: Motivators & Impact On Individual Lives
50    160    1

Master Thesis in Economics: Copper as key indicator of economic health
92    140    1

Master Thesis in Economics: Customer relationship management in the traditional retail banks in France
112    161    1
TÀI LIỆU XEM NHIỀU

Một Case Về Hematology (1)

8    462340    61

Giới thiệu :Lập trình mã nguồn mở
14    26035    79

Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh
13    11345    542

Câu hỏi và đáp án bài tập tình huống Quản trị học
14    10550    466

Phân tích và làm rõ ý kiến sau: “Bài thơ Tự tình II vừa nói lên bi kịch duyên phận vừa cho thấy khát vọng sống, khát vọng hạnh phúc của Hồ Xuân Hương”
3    9841    108

Ebook Facts and Figures – Basic reading practice: Phần 1 – Đặng Tuấn Anh (Dịch)
249    8889    1161

Tiểu luận: Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức
16    8504    426

Mẫu đơn thông tin ứng viên ngân hàng VIB
8    8100    2279

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh - Mạch Quang Thắng (Dành cho bậc ĐH - Không chuyên ngành Lý luận chính trị)
152    7744    1790

Đề tài: Dự án kinh doanh thời trang quần áo nữ
17    7263    268
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG

Giáo án mầm non chương trình đổi mới: Gia đình vui nhộn
4    392    3    27-12-2024

THE ANTHROPOLOGY OF ONLINE COMMUNITIES BY Samuel M.Wilson and Leighton C. Peterson
19    225    4    27-12-2024

ETHICAL CODE HANDBOOK: Demonstrate your commitment to high standards
7    147    1    27-12-2024

Chủ đề 3 : SỰ CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN (4 tiết)

9    207    1    27-12-2024

Sáng kiến kinh nghiệm môn mỹ thuật
5    173    1    27-12-2024

Data Mining Classification: Basic Concepts, Decision Trees, and Model Evaluation Lecture Notes for Chapter 4 Introduction to Data Mining
101    140    1    27-12-2024

Báo cáo lâm nghiệp: "Assessment of the effects of below-zero temperatures on photosynthesis and chlorophyll a fluorescence in leaf discs of Eucalyptus globulu"
4    140    0    27-12-2024

Báo cáo khoa học: "A rare coexistence of adrenal cavernous hemangioma with extramedullar hemopoietic tissue: a case report and brief review of the literature"
4    106    0    27-12-2024

Business English Lesson – Advanced Level's archiveFinance (1)
8    113    0    27-12-2024

Giáo án hình học lớp 6 - Tiết 9. KHI NÀO THÌ AM + MB = AB
6    170    1    27-12-2024
TÀI LIỆU HOT

Mẫu đơn thông tin ứng viên ngân hàng VIB
8    8100    2279

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh - Mạch Quang Thắng (Dành cho bậc ĐH - Không chuyên ngành Lý luận chính trị)
152    7744    1790

Ebook Chào con ba mẹ đã sẵn sàng
112    4406    1371

Ebook Tuyển tập đề bài và bài văn nghị luận xã hội: Phần 1
62    6283    1266

Ebook Facts and Figures – Basic reading practice: Phần 1 – Đặng Tuấn Anh (Dịch)
249    8889    1161

Giáo trình Văn hóa kinh doanh - PGS.TS. Dương Thị Liễu
561    3839    680

Giáo trình Sinh lí học trẻ em: Phần 1 - TS Lê Thanh Vân
122    3919    609

Giáo trình Pháp luật đại cương: Phần 1 - NXB ĐH Sư Phạm
274    4708    565

Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh
13    11345    542

Bài tập nhóm quản lý dự án: Dự án xây dựng quán cafe
35    4508    490