tailieunhanh - Tác động của rủi ro thanh khoản đến hiệu quả hoạt động kinh doanh: Nghiên cứu thực nghiệm tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Nghiên cứu sử dụng dữ liệu Bankscope và phương pháp SGMM nhằm phân tích tác động của rủi ro thanh khoản (RRTK) đến hiệu quả hoạt động kinh doanh (HQHĐKD) ngân hàng, trường hợp Việt Nam trong giai đoạn 2004–2015. | Tác động của rủi ro thanh khoản đến hiệu quả hoạt động kinh doanh: Nghiên cứu thực nghiệm tại các ngân hàng thương mại Việt Nam Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing số 47, 10/2018 TÁC ĐỘNG CỦA RỦI RO THANH KHOẢN ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM THE IMPACT OF LIQUIDITY RISK ON BANK PERFORMANCE EFFICIENCY: EMPIRICAL EVIDENCE IN VIETNAM Trầm Thị Xuân Hương1, Trần Thị Thanh Nga2 Ngày nhận: 24/1/2018 Ngày nhận bản sửa: 23/8/2018 Ngày đăng: 5/10/2018 Tóm tắt Nghiên cứu sử dụng dữ liệu Bankscope và phương pháp SGMM nhằm phân tích tác động của rủi ro thanh khoản (RRTK) đến hiệu quả hoạt động kinh doanh (HQHĐKD) ngân hàng, trường hợp Việt Nam trong giai đoạn 2004 – 2015. Kết quả nghiên cứu cho thấy RRTK có xu hướng tác động cùng chiều với HQHĐKD ngân hàng, trường hợp tại Việt Nam. Bên cạnh đó, kết quả cho thấy quy mô ngân hàng tác động ngược chiều đến HQHĐKD ngân hàng, rủi ro tín dụng tác động ngược chiều với HQHĐKD ngân hàng, HQHĐKD ngân hàng khá nhạy cảm với biến động của cấu trúc tài sản và HQHĐKD ngân hàng trường hợp tại Việt Nam không chịu tác động bởi yếu tố khủng hoảng tài chính. Điều này gợi mở hàm ý chính sách quan trọng cho các ngân hàng thương mại tại Việt Nam để kiểm soát RRTK nhằm ổn định hoạt động ngân hàng. Từ khóa: rủi ro thanh khoản, hiệu quả hoạt động kinh doanh, ngân hàng. Abstract Bankscope data and Generalized Method of Moments (SGMM) method were used to analyze the impact of liquidity risk on bank performance efficiency, in the case of Vietnam in the period 2004- 2015. We also considered another factors impact on bank performance besides liquidity risk. Results show that bank’s performance efficiency depends positively on liquidity risk, on share of own bank’s capital of the bank’s total assets, on change in GDP, on change in inflation and negatively on size of banks, credit risk. In another hand, the results of the study did .