tailieunhanh - Kiểm định rủi ro tín dụng cho các ngân hàng thương mại niêm yết tại Việt Nam

Bài nghiên cứu này thực hiện Stress Test để xem xét tác động vĩ mô lên rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại VN dựa trên phân tích viễn cảnh. Kết quả cho thấy tồn tại mối tương quan âm giữa tỷ lệ nợ xấu (NPL) và tăng trưởng GDP với độ trễ là hai Quý. Bài nghiên cứu này còn sử dụng Credit VaR để tính toán khả năng vỡ nợ của khu vực ngân hàng thương mại và nhận thấy rằng các ngân hàng thương mại không thể hấp thụ được các khoản tổn thất tín dụng dưới các kịch bản vĩ mô bất lợi. | Hoạt Động NH Hướng Tới Hồi Phục & Hoàn Thiện Kiểm định rủi ro tín dụng cho các ngân hàng thương mại niêm yết tại Việt Nam Nguyễn Hoàng Thụy Bích Trâm B Trường Đại học Kinh tế ài nghiên cứu này thực hiện Stress Test để xem xét tác động vĩ mô lên rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại VN dựa trên phân tích viễn cảnh. Kết quả cho thấy tồn tại mối tương quan âm giữa tỷ lệ nợ xấu (NPL) và tăng trưởng GDP với độ trễ là hai Quý. Bài nghiên cứu này còn sử dụng Credit VaR để tính toán khả năng vỡ nợ của khu vực ngân hàng thương mại và nhận thấy rằng các ngân hàng thương mại không thể hấp thụ được các khoản tổn thất tín dụng dưới các kịch bản vĩ mô bất lợi. Điều này có thể đe dọa đến sự ổn định của hệ thống tài chính. Những ước lượng này cũng rất hữu ích cho Ngân hàng Nhà nước trong việc xác định mức độ rủi ro tín dụng và tính toán tỷ số an toàn vốn tối thiếu cần thiết khi trường hợp xấu có thể xảy ra. Từ khóa: Ngân hàng thương mại, rủi ro tín dụng, Stress Test. 1. Giới thiệu Tầm quan trọng của Stress Test đã được nhấn mạnh trong cuộc khủng hoảng gần đây và các vụ sụp đổ ngân hàng ở nhiều quốc gia. Hiểu biết sâu sắc về khả năng phục hồi của hệ thống ngân hàng trước các kịch bản kinh tế vĩ mô bất lợi giúp đánh giá đúng rủi ro hệ thống và các nhà điều hành có thể đưa ra chính sách quản lý kịp thời bảo đảm an toàn cho hệ thống tài chính quốc gia. Bài nghiên cứu này thực hiện Stress Test để xem xét tác động vĩ mô lên rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại VN dựa trên phân tích kịch bản. Khuôn khổ thực hiện bao gồm ba phần độc lập nhưng bổ sung cho nhau được kết hợp theo thứ tự. Phần đầu tiên sử dụng mô hình kinh tế lượng chuỗi thời gian để ước lượng mối quan hệ giữa các biến kinh tế vĩ mô lựa chọn và sử dụng kết quả này để mô phỏng các kịch bản vĩ mô bất lợi trong hai năm tới. Phần thứ hai sử dụng mô hình kinh tế lượng theo dữ liệu bảng của tám ngân hàng thương mại được niêm yết trong khoảng thời gian từ năm 2006 đến năm 2013 để ước tính mối quan hệ .

• Ngân hàng - Tín dụng
• Ngân hàng thương mại
• Rủi ro tín dụng
• Tỷ lệ nợ xấu
• Tổn thất tín dụng
• Credit VaR
• Biến kinh tế vĩ mô
• Ngân hàng thương mại thế giới
• Ngân hàng thương mại Việt Nam
• Tái cơ cấu ngân hàng thương mại
• Kinh nghiệm phát triển ngân hàng thương mại
• Hệ thống ngân hàng thương mại
• Hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam
• Mức độ lành mạnh ngân hàng thương mại
• Thực trạng hoạt động ngân hàng thương mại
• Rủi ro ngân hàng thương mại
• Giảm thiểu rủi ro ngân hàng thương mại
• Mua lại ngân hàng thương mại
• Sát nhập ngân hàng thương mại
• Luật mua lại ngân hàng thương mại
• Luật về ngân hàng thương mại
• Đầu tư góp vốn ngân hàng thương mại
• Bài giảng Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại
• Giới thiệu môn học Ngân hàng thương mại
• Tài liệu học tập Ngân hàng thương mại
• Mục tiêu môn Ngân hàng thương mại
• Đối tượng môn Ngân hàng thương mại
• Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
• Tổng quan ngân hàng thương mại
• Giới thiệu ngân hàng thương mại
• Tìm hiểu ngân hàng thương mại
• Vai trò của ngân hàng thương mại
• Hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam
• Chức năng của ngân hàng thương mại
• Ai là triệu phú Ngân hàng thương mại
• Trò chơi Ngân hàng thương mại
• Thuyết trình Ngân hàng thương mại
• Câu hỏi Ngân hàng thương mại
• Tài liệu Ngân hàng thương mại
• Bài giảng Ngân hàng thương mại
• Hoạt động ngân hàng thương mại
• Vai trò ngân hàng thương mại
• Bài giảng Nghiệp cụ ngân hàng thương mại
• Nghiệp cụ ngân hàng thương mại
• Tổ chức ngân hàng thương mại
• Thuyết trình Nghiệp vụ ngân hàng
• Cơ cấu ngân hàng thương mại
• Phân loại ngân hàng thương mại
• Tài chính ngân hàng
• Chức năng ngân hàng thương mại
• Hệ thống ngân hàng Việt Nam
• Bài giảng Ngân hàng thương mại 1
• Ngân hàng thương mại 1
• Tổng quan về ngân hàng
• Hoạt động ngân hàng
• Cung ứng dịch vụ ngân hàng
• Lợi nhuận ngân hàng thương mại
• Bộ máy ngân hàng thương mại
• Đặc điểm kinh doanh của ngân hàng thương mại
• Khái niệm kinh doanh ngân hàng
• Phát triển ngân hàng thương mại
• Phát triển bền vững ngân hàng thương mại
• Ngân hàng thương mại an toàn
• Dịch vụ ngân hàng
• Hiệu quả hoạt động ngân hàng thương mại
• Giải pháp phát triển ngân hàng thương mại
• Vố ngân hàng
• ROA của ngân hàng thương mại
• Ngân hàng Việt Nam
• Quản trị ngân hàng thương mại
• Bài giảng quản trị ngân hàng thương mại
• Hoạt động của ngân hàng thương mại
• Pháp luật của ngân hàng thương mại
• Lý luận ngân hàng thương mại
• Thực trạng pháp luật ngân hàng thương mại
• Luật điều chỉnh hoạt động ngân hàng
• Bài tập môn Ngân hàng thương mại
• Ngân hàng thương mại Cao học
• Ôn tập Ngân hàng thương mại
• Hoạt động kinh doanh ngân hàng
• Nợ trong ngân hàng thương mại
• Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại
• Kế toán ngân hàng thương mại
• Tổng quan kế toán ngân hàng thương mại
• Chứng từ kế toán ngân hàng thương mại
• Kế toán ngân hàng
• Hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại
• Tài chính ngân hàng
• Kiến thức ngân hàng
• Tài liệu ngân hàng
• Đặc điểm ngân hàng thương mại
• Cấu trúc ngân hàng thương mại
• Chuyên đề ngân hàng
• Quản trị ngân hàng