tailieunhanh - Yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản của Ngân hàng: Nghiên cứu tại ngân hàng Thương mại Việt Nam

Bài viết sử dụng phân tích hồi quy cho dữ liệu bảng bao gồm mô hình FEM và REM, với dữ liệu nghiên cứu là các chỉ số tài chính thu thập từ báo cáo tài chính của các NHTM tại Việt Nam trong giai đoạn 2007-2015. Nghiên cứu đã phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản tại các NHTM, qua đó nhóm tác giả đưa ra gợi ý một số chính sách nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản đối với các NHTM, góp phần đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng tại Việt Nam. | Yếu tố ảnh hưởng . . . YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO THANH KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG: NGHIÊN CỨU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Trần Văn Biên*, Vũ Đức Bình** TÓM TẮT Quản trị rủi ro thanh khoản là công việc quan trọng để đảm bảo an toàn hoạt động trong mỗi ngân hàng thương mại (NHTM) nói riêng và toàn hệ thống ngân hàng nói chung. Với thị trường tài chính ngày càng phát triển mạnh mẽ, quản trị rủi ro thanh khoản của các NHTM gặp nhiều khó khăn và thách thức trong thời gian tới. Bài viết sử dụng phân tích hồi quy cho dữ liệu bảng bao gồm mô hình FEM (Fixed Effects Model) và REM (Random Effects Model), với dữ liệu nghiên cứu là các chỉ số tài chính thu thập từ báo cáo tài chính của các NHTM tại Việt Nam trong giai đoạn 2007-2015. Nghiên cứu đã phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản tại các NHTM, qua đó nhóm tác giả đưa ra gợi ý một số chính sách nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản đối với các NHTM, góp phần đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng tại Việt Nam. Từ khóa: rủi ro thanh khoản, khe hở thanh khoản, khe hở tài trợ. FACTORS AFFECT THE LIQUIDITY RISK OF COMMERCIAL BANKS: THE CASE OF VIETNAM COMMERCIAL BANKS ABSTRACT Liquidity risk management is an essential activity to secure operation of each commercial bank in particular and of entire banking system in general. Under financial market which has been developing strongly, commercial banks have coped with lots of difficulties as well as challenges in this management in the coming years. To analyze factors affecting the liquidity risk management of commercial banks, authors used regression analysis for panel data including FEM (Fixed Effects Model) and REM (Random Effects Model) and research data are financial ratios from financial statements of commercial banks in Vietnam in the period 2007-2015. This research has shown the factors affecting the liquidity risk at Vietnam commercial banks whereby recommends policies of improving effectively the liquid risk management for .