tailieunhanh - Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Mô hình ước lượng tỷ lệ tổn thất cho khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam

Mục tiêu nghiên cứu: Xây dựng mô hình phù hợp có thể áp dụng tại Techcombank nhằm tính tỷ lệ tổn thất do vỡ nợ (LGD) đối với khách hàng doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả đo lường rủi ro tín dụng theo tiêu chuẩn Basel II của Techcombank. Mời các bạn tham khảo! | LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Hệ thống ngân hàng có vai trò huyết mạch đối với nền kinh tế. Tuy nhiên, bên cạnh vai trò to lớn đó, khi một mắt xích trong hệ thống ngân hàng trở nên “trục trặc” có thể tạo ra hiệu ứng dây chuyền kéo theo đó là sự sụp đổ của cả hệ thống và tạo ra tổn thất vô cùng nặng nề cho nền kinh tế. Nợ xấu và “xử lý nợ xấu” là bài toán đặt ra trực tiếp đối với các tổ chức tín dụng đặc biệt là hệ thống các ngân hàng và toàn bộ nền kinh tế. Do đó, việc đo lường rủi ro tín dụng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với hoạt động và sự phát triển của các ngân hàng Việt Nam. Đứng trước tình hình này, để đảm bảo hệ thống ngân hàng Việt Nam ổn định vững chắc, NHNN Việt nam đã ban hành hệ thống Quyết định, thông tư quy định về các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, quy định về PLN, trích lập và sử dụng dự phòng trong xử lý RRTD trong hoạt động ngân hàng. Các quy định này đã bước đầu tiếp cận tới Basel II, tuy nhiên còn ở mức hạn chế. Theo hiệp ước Basel II của Ủy Ban Basel về giám sát hoạt động ngân hàng, yêu cầu các ngân hàng phải xây dựng các mô hình dựa trên hệ thống dữ liệu nội bộ để xác định khả năng tổn thất tín dụng. Các ngân hàng phải xác định 04 biến số là PD - xác suất vỡ nợ; LGD – tỷ lệ tổn thất do vỡ nợ; EAD tổng dư nợ của khách hàng tại thời điểm vỡ nợ; EL (Expected Loss) - tổn thất kỳ vọng theo công thức. Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) đã xây dựng được hệ thống dữ liệu tương đối dài và đầy đủ để áp dụng các phương pháp đo lường rủi ro tín dụng theo tiêu chuẩn Basel II. Techcombank đã xây dựng thành công hệ thống XHTD nội bộ từ đó ước lượng được tham số PD của khách hàng. Techcombank đã bước đầu ước lượng tham số LGD, tuy nhiên tỷ lệ thu hồi chưa được tính toán trên số liệu thu hồi thực tế mà sử dụng ý kiến chuyên gia trong ngân hàng và tham khảo tư vấn từ đối tác trong nước và nước ngoài. Với cơ sở dữ liệu hiện tại, Techcombank hoàn toàn có thể áp dụng phương pháp định lượng để xây dựng mô hình