tailieunhanh - Vận dụng mô hình tự hồi quy kết hợp trung bình trượt dự báo tỷ lệ lạm phát ở Việt Nam năm 2015

Lạm phát được tính toán từ chỉ số giá tiêu dùng (CPI – Consumer Price Index) là biến số kinh tế vĩ mô quan trọng mà bất kì một nền kinh tế nào cũng dành cho nó một sự quan tâm đặc biệt. Bài nghiên cứu này được thực hiện nhằm phân tích và dự báo lạm phát của Việt Nam 2015 dựa vào số liệu về chỉ số giá tiêu dùng (CPI) do Tổng cục thống kê công bố hàng tháng bao gồm 143 quan sát (số liệu được lấy là giá trị CPI tháng sau so với tháng trước trong giai đoạn từ 1/2003 đến 11/2014) đã được tính toán quy về gốc 01/2003. | Tạp chí Khoa học – Đại học Huế ISSN 1859-1388 Tập 109, Số 10, 2015, Tr. 273-282 VẬN DỤNG MÔ HÌNH TỰ HỒI QUY KẾT HỢP TRUNG BÌNH TRƯỢT DỰ BÁO TỶ LỆ LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM NĂM 2015 Nguyễn Thị Phương Thảo* Đại học Kinh tế - Đại học Huế Tóm tắt: Lạm phát được tính toán từ chỉ số giá tiêu dùng (CPI – Consumer Price Index) là biến số kinh tế vĩ mô quan trọng mà bất kì một nền kinh tế nào cũng dành cho nó một sự quan tâm đặc biệt. Bài nghiên cứu này được thực hiện nhằm phân tích và dự báo lạm phát của Việt Nam 2015 dựa vào số liệu về chỉ số giá tiêu dùng (CPI) do Tổng cục thống kê công bố hàng tháng bao gồm 143 quan sát (số liệu được lấy là giá trị CPI tháng sau so với tháng trước trong giai đoạn từ 1/2003 đến 11/2014) đã được tính toán quy về gốc 01/2003. Có rất nhiều phương pháp sử dụng để dự báo và trong bài nghiên cứu này tác giả đã vận dung phương pháp tự hồi quy kết hợp trung bình trượt (mô hình ARIMA - Autoregressive Integrated Moving Average Models). Kết quả dự báo dựa trên mô hình lựa chọn của phương pháp này cho thấy lạm phát trong năm 2014 nằm ở mức cao hơn so với con số công bố mới nhất của TCTK (12/2014) (chỉ là ) và năm 2015 ở mức . Nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng mối quan ngại về lạm phát trong năm tới không còn sâu sắc như trước khi mức dự báo thấp hơn mong đợi của các chuyên gia kinh tế, các tổ chức nghiên cứu cũng như của Chính phủ. Từ khóa: dự báo; lạm phát; mô hình tự hồi quy kết hợp trung bình trượt 1 Giới thiệu Đã có rất nhiều nghiên cứu phân tích và dự báo trong và ngoài nước về lạm phát và mối quan hệ giữa lạm phát với các biến số khác của nền kinh tế Việt Nam được thực hiện trong thời gian qua. Mỗi nghiên cứu đều có cách tiếp cận riêng và đưa ra những con số dự báo dựa trên cách tiếp cận đó đồng thời gợi ý những chính sách cho các nhà quản lý từ kết quả dự báo. Nghiên cứu này sử dụng cách tiếp cận theo phương pháp tự hồi quy kết hợp trung bình trượt (phương pháp ARIMA – Autoregressive Integrated Moving Average) dự báo về lạm phát .

• Kinh tế học
• Mô hình tự hồi quy kết hợp trung bình trượt
• Dự báo tỷ lệ lạm phát ở Việt Nam
• Chỉ số giá tiêu dùng
• Mô hình ARIMA
• Kiểm định chuỗi CPI