tailieunhanh - Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 5 - TS. Đinh Thị Thanh Bình

Nội dung chương 5 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Kiểm định giả thuyết thống kê với phương trình hồi qui đa biến", cụ thể như: Phân bố xác suất của các ước lượng OLS, kiểm định đa ràng buộc tuyến tính, kiểm định F cho toàn bộ hệ số hồi quy, kiểm định tổ hợp tuyến tính về hệ số hồi quy,. | Chương 5 Kiểm định giả thuyết thống kê với phương trình hồi qui đa biến TS. Đinh Thị Thanh Bình Khoa Kinh Tế Quốc Tế- Đại học Ngoại thương 1 1. Phân bố xác suất của các ước lượng OLS Giả thiết 9: Sai số u độc lập với các biến X và có phân phối chuẩn: 2 N (0, ) u Định lý : Với giả thiết từ 1-9, j Normal[( ,Var( )] j ( ) / sd ( ) j 2 j j j Normal (0,1) Định lý : Với giả thiết từ 1-9, ( ) / se( ) j j j t trong đó k là số lượng biến độc lập 3 n k 1 . Khoảng tin cậy Với cỡ mẫu n và k biến độc lập, xác định thống kê T cho kiểm định hệ số hồi qui và cho kiểm định phương sai: ˆ j j T ˆ se( j ) tn k 1 ˆ 2 T (n k 1) 2 4 2 n k 1 . Khoảng tin cậy Khoảng tin cậy (1-α) của hệ số hồi quy : ˆ ˆ ˆ ˆ j c /2 se( j ) j j c /2 se( j ) Khoảng tin cậy (1-α) của phương sai nhiễu : ˆ (n k 1) c 5 /2 2 2 (n k 1) c1 .