tailieunhanh - Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng: Chương 8

Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng: Chương 8 giúp người học hiểu về "Lựa chọn mô hình hồi quy". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Các tiêu chuẩn của mô hình, cách tiếp cận ñể lựa chọn mô hình, các sai lầm thường gặp khi chọn mô hình, phát hiện những sai lầm. | 1. Chương 8 L A CH N MÔ HÌNH H I QUY Các tiêu chu n c a mô hình Tính ti t ki m : mô hình càng ñơn gi n càng t t Tính ñ ng nh t : các tham s ư c lư ng là duy nh t cho cùng m t t p h p s li u Tính thích h p : R2 và R2 hi u ch nh càng g n 1 càng t t Tính b n v ng : mô hình ph i d a trên m t cơ s lý thuy t nào ñó Có kh năng d báo t t : mô hình cho k t qu d báo sát v i th c t 2. Cách ti p c n ñ l a ch n mô hình 2. ñ nh s bi n ñ c l p Có hai hư ng ti p c n T ñơn gi n ñ n t ng quát : B sung bi n ñ c l p t t vào mô hình Ki m tra các “b nh c a mô hình ” ða c ng tuy n T t ng quát ñ n ñơn gi n : ð u tiên, xét mô hình ñ y ñ các bi n ñ c l p ñã ñư c xác ñ nh . Sau ñó ti n hành lo i tr nh ng bi n không quan tr ng ra kh i mô hình 2. Cách ti p c n ñ l a ch n mô hình c. Ch n d ng hàm C n d a vào Các lý thuy t kinh t Các k t qu th c nghi m Cách ti p c n ñ l a ch n mô hình m tra mô hình có vi ph m gi thi t hay không T tương quan Phương sai thay ñ i 2. Cách ti p c n ñ l a ch n mô hình t s tiêu chu n khác Giá tr c a hàm h p lý log-likelihood(L) n n 1 L = − ln σ 2 − ln(2π ) − ∑ U i2 2 2 2 ð th bi u di n Giá tr c a L càng l n ch ng t mô hình càng phù h p 2. Cách ti p c n ñ l a ch n mô hình t s tiêu chu n khác Tiêu chu n AIC (Akaike info criterion) AIC = Cách ti p c n ñ l a ch n mô hình t s tiêu chu n khác Tiêu chu n Schwarz (Schwarz criterion) RSS 2 k n e n Giá tr c a AIC càng nh ch ng t mô hình càng phù h p 2. 2. Cách ti p c n ñ l a ch n mô hình t s tiêu chu n khác SC = RSS 2 k n n n Giá tr c a SC càng nh ch ng t mô hình càng phù h p 3. Các sai l m thư ng g p khi ch n mô hình a. N u chú ý ñ n ñ ph c t p c a mô hình thì thư ng chú ý ñ n tiêu chu n SC B sót bi n thích h p Gi s mô hình ñúng là : Yi = β1 + β2X2i+ β3X3i + Ui Nhưng ta l i ch n mô hình : Yi = α1 + α2X2i + Vi h u qu : N u xét s li u theo th i gian thì thư ng dùng tiêu chu n AIC (a) ( b) Lưu ý là bi n ph thu c xu t hi n trong mô hình ph i cùng d ng 3. Các .