tailieunhanh - Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng: Chương 5

Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Giới thiệu đa cộng tuyến trong kinh tế lượng, hệ quả của đa cộng tuyến, nguồn gốc của đa cộng tuyến, nhận biết đa cộng tuyến, khắc phục đa cộng tuyến | 1. Chương 5 Gi i thi u ða c ng tuy n trong kinh t lư ng Theo gi thi t c a phương pháp OLS thì các bi n ñ c l p không có m i quan h tuy n tính. ðA C NG TUY N N u quy t c này b vi ph m thì s có hi n tư ng ña c ng tuy n, Như v y , “ña c ng tuy n ”là hi n tư ng các bi n ñ c l p trong mô hình ph thu c tuy n tính l n nhau và th hi n ñư c dư i d ng hàm s 1. Gi i thi u ða c ng tuy n trong kinh t lư ng Xét mô hình h i quy tuy n tính k bi n v i hàm PRF : 1. Ví d Yi = β1 + β 2 X 2i + β3 X 3i + . + β k X ki + U i ða c ng tuy n không hoàn h o x y ra khi gi a các bi n ñ c l p có m i quan h theo d ng Gi i thi u ða c ng tuy n trong kinh t lư ng ði u gì x y ra khi có ña c ng tuy n hoàn h o ? Xét ví d hàm h i quy tuy n tính 3 bi n + β3X +U 3i i (∑ y x )(∑ x )− (∑ x x )(∑ y x ) (∑ x )(∑ x )− (∑ x x ) Vì : X =aX ˆ ( y x )(a ∑ x ) − (a ∑ x x )(a ∑ y x ) = 0 β = ∑ 0 (∑ x )(a ∑ x ) − (a∑ x x ) 3i i 2i 3i 2 2i 2i 2 2 2i i 2i 2 2 2i 2 2 i 3i i 3i 2 2 3i 2 i 3i 2 i 2i 2 2i i 2i 2 2 i 2i 75 90 120 55 78 97 129 63 1. Gi i thi u ða c ng tuy n trong kinh t lư ng ðây là d ng vô ñ nh => V y không xác ñ nh ñư c Tương t => V y không xác ñ nh ñư c Và gi s có ña c ng tuy n hoàn h o : X3i=aX2i Ta có : 2 ˆ β2 = X4 52 X2 và X3 có m i quan h tuy n tính chính xác: X3 = 5X2 => Trư ng h p này có ña c ng tuy n hoàn h o a 2X 2 + a 3X 3 + . + ak X k +V = 0 2i X3 50 15 18 24 11 a 2X 2 + a 3X 3 + . + ak X k = 0 Yi = β 1 + β 2 X ða c ng tuy n hoàn h o: X2 10 ða c ng tuy n hoàn h o x y ra khi gi a các bi n ñ c l p có m i quan h chính xác theo d ng 1. Gi i thi u ða c ng tuy n trong kinh t lư ng ˆ β3 Như v y trong trư ng h p ña c ng tuy n hoàn h o thì s không xây d ng ñư c mô hình h i quy ˆ β2 1. Gi i thi u ða c ng tuy n trong kinh t lư ng ði u gì x y ra khi có ña c ng tuy n không hoàn h o ? Chúng ta v n ư c lư ng ñư c các tham s và xây d ng ñư c mô hình h i quy nhưng hãy xét ñ n h u qu c a ña c ng tuy n không hoàn h o trong các ph n ti p .