tailieunhanh - Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng: Chương 8 - Phạm Trí Cao

Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng: Chương 8 do Phạm Trí Cao biên soạn trình bày các nội dung sau: Hậu quả của phương sai thay đổi đối với OLS, thống kê suy diễn cải thiện khi có phương sai thay đổi, kiểm định phương sai thay đổi,. | Chương 8 - Nhập môn Kinh tế lượng * Jeffrey M. Wooldridge Phương sai thay đổi Phân tích hồi quy bội: Phương sai thay đổi Hậu quả của phương sai thay đổi đối với OLS OLS vẫn không chệch và vững khi có phương sai thay đổi Ngoài ra, sự giải thích của R2 không thay đổi Chương 8 Phương sai sai số không có điều kiện không bị ảnh hưởng bởi phương sai thay đổi (đề cập đến phương sai sai số có điều kiện) Wooldridge: Introductory Econometrics: A Modern Approach, 5e Phương sai thay đổi làm vô hiệu các công thức phương sai đối với các ước lượng OLS Các kiểm định F và kiểm định t thông thường, khoảng tin cậy thì không còn hiệu lực khi có phương sai thay đổi Với phương sai thay đổi, OLS không còn là ước lượng tuyến tính không chệch tốt nhất (BLUE); Có thể có các ước lượng tuyến tính hiệu quả hơn (phải biết dạng của phương sai thay đổi) © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part. Phân tích hồi quy bội: Phương sai thay đổi Thống kê suy diễn cải thiện khi có phương sai thay đổi Công thức cải thiện cho sai số chuẩn OLS và các thống kê liên quan được phát triển cho trường hợp không biết dạng thay đổi của phương sai Tất cả các công thức chỉ có hiệu lực trong các mẫu lớn Công thức sai số chuẩn cải thiện cho OLS khi có phương sai thay đổi Còn được gọi là sai số chuẩn White/Huber/Eicker. Chúng bao gồm bình phương các phần dư từ hồi quy và từ hồi quy biến xj theo tất cả các biến giải thích khác. Sử dụng các công thức này, kiểm định t là tiệm cận hợp lý Thống kê F thông thường không dùng được khi có phương sai thay đổi, nhưng các phiên bản cải thiện phương sai thay đổi có sẵn trong hầu hết các phần mềm © 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part. © 2013 Cengage Learning. All Rights .