tailieunhanh - Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 4 - Huỳnh Tấn Nguyên

Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 4 do Huỳnh Tấn Nguyên biên soạn trình bày các nội dung sau: Bản chất của biến giả - Mô hình trong đó các biến độc lập đều là biến gì, hồi qui với biến định lượng và biến định tính, ảnh hưởng tương tác biến, sử dụng biến giả trong phân tích mùa,. | Huynh Tan Nguyen 01-Apr-15 Hồi qui với biến giả I. Bản chất của biến giả- Mô hình trong đó các biến độc lập đều là biến giả Biến định tính thường biểu thị các mức độ khác nhau của một tiêu thức thuộc tính nào đó. Ví dụ : Để lượng hoá được biến định tính, trong phân tích hồi qui người ta sử dụng kỷ thuật biến giả. Ví dụ 1 : Một cty sử dụng 2 công nghệ (CN) sản xuất (A, B). Năng suất của mỗi CN là đại lượng ngẫu nhiên phân phối chuẩn có phương sai bằng nhau, kỳ vọng khác nhau. Hãy lập mô hình mô tả quan hệ giữa năng suất của cty với việc sử dụng CN sản xuất. Mô hình : Yi = 1+ 2Di + Ui Trong đó : Y : năng suất, D: biến giả Di = 1 nếu sử dụng CN A 0 nếu sử dụng CN B Ta có : E(Yi/Di= 0) = 1 : năng suất trung bình của CN A. E(Yi/Di= 1) = 1+ 2 : năng suất trung bình của CN B. 2: chênh lệch năng suất giữa CN B và A. Giả thiết H0 : 2 = 0 ( giữa CN A và CN B không có khác biệt về năng suất). 1 01-Apr-15 * Giả sử tiến hành khảo sát năng suất của CN A và CN B trong vòng 10 ngày, người ta thu được số liệu sau: CN sử dụng B A Năng suất (Tấn/ngày) 28 32 35 A B B A B 27 25 37 29 A A 34 33 B 30 ˆ Yi 27,8 6,4Di Ví dụ 2 : Tương tự ví dụ 1, nhưng công ty có 3 CN sản suất (A, B, C). Mô hình : Yi = 1+ 2D1i + 3D2i + Ui Trong đó : Y - năng suất, D1, D2 : biến giả D1i = 1 : sử dụng CN A 0 : không sử dụng CN A D2i = 1 : sử dụng CN B 0 : không sử dụng CN B Công nghệ A B C D1 1 0 0 D2 0 1 0 Ta có : E(Yi/D1i= 1, D2i= 0) = 1+ 2 : năng suất trung bình của CN A. E(Yi/ D1i= 0, D2i= 1) = 1+ 3 : năng suất trung bình của CN B. E(Yi/ D1i= 0, D2i= 0) = 1: năng suất trung bình của CN C. 2: chênh lệch năng suất giữa CN A và C. 3: chênh lệch năng suất giữa CN B và C. 2 01-Apr-15 • Chú ý : - Một biến định tính có m mức độ (m phạm trù) thì cần sử dụng (m-1) biến giả đại diện cho nó. - Phạm trù được gán giá trị 0 được xem là phạm trù cơ sở (việc so sánh được tiến hành với phạm trù này). II. Hồi qui với biến định lượng và biến định tính .