tailieunhanh - Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 3 - Huỳnh Tấn Nguyên

Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 3 do Huỳnh Tấn Nguyên biên soạn trình bày các nội dung sau: Mô hình, các giả thiết của mô hình, ước lượng các tham số, mô hình hồi qui tuyến tính k biến, hệ số xác định, ma trận tương quan | 01-Apr-15 Huynh Tan Nguyen Mô hình hồi qui bội 1. Mô hình : Mô hình hồi qui tuyến tính k biến (PRF) : E(Y/X2i, ,Xki) = 1+ 2X2i + + kXki Yi = 1+ 2X2i + + kXki + Ui Trong đó : Y - biến phụ thuộc X2, ,Xk - các biến độc lập 1 là hệ số tự do j là các hệ số hồi qui riêng, j cho biết khi Xj tăng 1 đvị thì trung bình của Y sẽ thay đổi j đvị trong trường hợp các yếu tố khác không đổi (j=2, ,k). Khi k = 3 thì ta có mô hình hồi qui tuyến tính ba biến : E(Y/X2, X3) = 1+ 2X2 + 3X3 (PRF) Yi = 1+ 2X2i + 3X3i + Ui 2. Các giả thiết của mô hình • Giả thiết 1: Các biến độc lập phi ngẫu nhiên, giá trị được xác định trước. • Giả thiết 2 : E(Ui) = 0 i 2 • Giả thiết 3 : Var(Ui) = i • Giả thiết 4 : Cov(Ui, Uj) = 0 i j • Giả thiết 5 : Cov(Xi, Ui) = 0 i • Giả thiết 6 : Ui ~ N (0, 2) i • Giả thiết 7 : Không có hiện tượng cộng tuyến giữa các biến độc lập. 1 01-Apr-15 3. Ước lượng các tham số a. Mô hình hồi qui ba biến : Yi = 1+ 2X2i + 3X3i + Ui (PRF) Hàm hồi qui mẫu : ˆ ˆ ˆ ˆ Yi Yi ei β1 β 2X2i β 3X3i ei Giả sử có một mẫu gồm n quan sát các giá trị (Yi, X2i, X3i). Theo phương pháp OLS, ˆ β j (j= 1,2,3) phải thoả mãn : e 2 i min Tức là : ei2 ˆ 0 ˆ ˆ ˆ 1 2(Yi 1 2 X 2i 3 X 3i )( 1) 0 e2 i ˆ ˆ ˆ ˆ 0 2(Yi 1 2 X 2i 3 X 3i )( X 2i ) 0 2 ˆ ˆ ˆ 2(Yi 1 2 X 2i 3 X 3i )( X 3i ) 0 e2 i 0 ˆ 3 ˆ ˆ ˆ Do ei Yi β1 β 2X2i β 3X3i Giải hệ ta có : x y x x x x x x ( x x ) x y x x x x x x ( x x ) ˆ β2 ˆ β3 2 3i 2i i 2 2i 2i 3i 2 3i 2 2i 3i i 2 2i 2 2i 3i 2i 3i 2 3i y 3i i y 2i i 2 2i 3i ˆ ˆ ˆ β1 Y β 2 X 2 β 3 X 3 2 01-Apr-15 * Phương sai của các hệ số ước lượng 2 1 X2x 3i X3x 2i σ 2 ˆ Var( β1 ) 2 2 2 n x 2i x 3i ( x 2i x 3i ) 2 x 3i ˆ Var( β 2 ) σ 2 2 2 2 x 2i x 3i ( x 2i x 3i ) ˆ Var( β 3 ) x x 2 2i x 2 3i 2 2i ( x 2i x 3i .

• Kinh tế học
• Bài giảng Kinh tế lượng
• Kinh tế lượng
• Mô hình hồi qui bội
• Ma trận hiệp phương sai
• Kiểm định giả thuyết
• Ước lượng các tham số
• Nhập môn Kinh tế lượng
• Lịch sử Kinh tế lượng
• Mô hình kinh tế lượng
• Số liệu cho kinh tế lượng
• Mối quan hệ trong kinh tế lượng
• Lý thuyết kinh tế lượng
• Số liệu kinh tế lượng
• Phương pháp luận của kinh tế lượng
• tài liệu kinh tế lượng
• giáo trình kinh tế lượng
• bài tập kinh tế lượng
• đề cương kinh tế lượng
• Kiến thức kinh tế lượng
• Lý thuyết về kinh tế lượng
• Kiến thức về kinh tế lượng
• Quy trình kinh tế lượng
• Xây dựng kinh tế lượng
• Bài giảng Giới thiệu về kinh tế lượng
• Giới thiệu về kinh tế lượng
• Tìm hiểu mô hình kinh tế lượng
• Tham khảo mô hình kinh tế lượng
• Phương pháp thảo luận của kinh tế lượng
• Nhà kinh tế lượng
• Dữ liệu nghiên cứu kinh tế lượng
• Phần mềm kinh tế lượng
• Xây dựng mô hình kinh tế lượng
• Mô hình toán kinh tế
• Phân tích kinh tế lượng
• Bài giảng Kinh tế lượng 1
• Kinh tế lượng 1
• Kinh tế học
• Nghiên cứu kinh tế lượng
• Khái niệm kinh tế lượng
• Mô hình kinh tế thông thường
• học thuyết kinh tế
• bài giảng kinh tế chính trị
• kinh tế chính trị học
• sách kinh tế học
• tài liệu học đại học
• slide bài giảng
• kinh tế
• đại cương
• kinh tế vĩ mô
• Phân tích mô hình kinh tế lượng
• Knh tế lượng chính quy
• tổng quan về kinh tế lượng
• Nguyên lý kinh tế học
• Lý thuyết kinh tế
• Kinh tế lượng là gì
• Phương pháp luận kinh tế lượng
• Phân tích kinh tế
• Mô hình kinh tế lượng
• Toán kinh tế
• Lịch sử ra đời của kinh tế lượng